Прогнозирование MMSE условных средних моделей

Что такое прогнозы MMSE?

Общая цель моделирования временных рядов генерирует прогнозы процесса за будущий период времени. Таким образом, учитывая наблюдаемую серию y 1, y 2..., yN и горизонт прогноза h, генерирует прогнозы для yN+1,yN+2,,yN+h.

Пусть y^t+1 обозначьте прогноз процесса во время t + 1, условное выражение на истории процесса до времени t, Ht и внешний ковариационный ряд до времени t + 1, X t + 1, если компонент регрессии включен в модель. Прогноз минимальной среднеквадратичной погрешности (MMSE) является прогнозом y^t+1 это минимизирует ожидаемую квадратную потерю,

E(yt+1y^t+1|Ht,Xt+1)2.

Минимизация этой функции потерь приводит к прогнозу MMSE,

y^t+1=E(yt+1|Ht,Xt+1).

Как forecast генерирует прогнозы MMSE

Функция forecast генерирует прогнозы MMSE рекурсивно. Когда вы вызываете forecast, вы задаете модель Mdl, предсказываете горизонт numperiods и преддемонстрационные ответы Y0. Можно опционально задать преддемонстрационные инновации 'E0', условные отклонения 'V0' и внешние данные 'X0' при помощи аргументов пары "имя-значение". Несмотря на то, что forecast не требует X0 или предсказывать демонстрационные внешние данные XF, если вы задаете X0 затем, необходимо также задать XF.

Чтобы начать предсказывать от конца наблюдаемого ряда, скажем Y, используют последние несколько наблюдений за Y как преддемонстрационные ответы Y0, чтобы инициализировать прогноз. Существует несколько точек, чтобы иметь в виду, когда вы задаете преддемонстрационные данные:

  • Минимальное количество ответов должно было инициализировать прогнозирование, хранится в свойстве P модели arima. Если вы обеспечиваете слишком мало преддемонстрационных наблюдений, forecast возвращает ошибку.

  • Если вы предсказываете модель с компонентом MA, то forecast требует преддемонстрационных инноваций. Количество необходимых инноваций хранится в свойстве Q модели arima. Если у вас также есть условная модель отклонения, необходимо дополнительно объяснить любые преддемонстрационные инновации, которых она требует. Если вы задаете преддемонстрационные инновации, но недостаточно, forecast возвращает ошибку.

  • Если вы не задаете преддемонстрационных инноваций, но задаете достаточные преддемонстрационные ответы (по крайней мере, P + Q) и внешние ковариационные данные (по крайней мере, количество преддемонстрационных ответов минус P), то forecast автоматически выводит преддемонстрационные инновации. В целом, чем дольше преддемонстрационный ряд ответа, который вы обеспечиваете, тем лучше выведенные преддемонстрационные инновации будут. Если вы обеспечиваете преддемонстрационные ответы и внешние ковариационные данные, но недостаточно, forecast устанавливает преддемонстрационные равные нулю инновации.

  • Если вы предсказываете модель с компонентом регрессии, то forecast требует, чтобы будущие внешние ковариационные данные навсегда указали в период прогноза (numperiods). Если вы обеспечиваете будущие внешние ковариационные данные, но недостаточно, то forecast возвращает ошибку.

Рассмотрите генерирующиеся прогнозы для AR (2) процесс,

yt=c+ϕ1yt1+ϕ2yt2+εt.

Учитывая преддемонстрационные наблюдения yN1 и yN, прогнозы рекурсивно сгенерированы можно следующим образом:

  • y^N+1=c+ϕ1yN+ϕ2yN1

  • y^N+2=c+ϕ1y^N+1+ϕ2yN

  • y^N+3=c+ϕ1y^N+2+ϕ2y^N+1

Для стационарного процесса AR эта рекурсия сходится к безусловному среднему значению процесса,

μ=c(1ϕ1ϕ2).

Для MA (2) процесс, например,

yt=μ+εt+θ1εt1+θ2εt2,

вам нужны 2 преддемонстрационных инновации, чтобы инициализировать прогнозы. Все инновации со времени N + 1 и больше установлены в свое ожидание, нуль. Таким образом, для MA (2) процесс, прогноз на любое время больше чем 2 шага в будущем является безусловным средним значением, μ.

Ошибка прогноза

Среднеквадратичной погрешностью прогноза для s - шаг вперед прогноз дают

MSE=E(yt+sy^t+s|Ht+s1,Xt+s)2.

Считайте условную среднюю модель данной

yt=μ+xtβ+ψ(L)εt,

где ψ(L)=1+ψ1L+ψ2L2+. Суммируйте отклонения изолированных инноваций, чтобы получить s - шаг MSE,

(1+ψ12+ψ22++ψs12)σε2,

где σε2 обозначает инновационное отклонение.

Для стационарных процессов коэффициенты бесконечного полинома оператора задержки являются абсолютно суммируемыми, и MSE сходится к безусловному отклонению процесса.

Для неустановившихся процессов не сходится ряд, и ошибка прогноза растет в зависимости от времени.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте