Выпуклость связи, данная цену
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Period
, Basis
, EndMonthRule
, IssueDate
, FirstCouponDate
, LastCouponDate
, StartDate
, Face
, CompoundingFrequency
, DiscountBasis
и LastCouponInterest
.
[YearConvexity,PerConvexity] = bndconvp(Price,CouponRate,Settle,Maturity)
[YearConvexity,PerConvexity] = bndconvp(___,Name,Value)
[
вычисляет выпуклость ценных бумаг фиксированного дохода YearConvexity
,PerConvexity
] = bndconvp(Price
,CouponRate
,Settle
,Maturity
)NUMBONDS
, учитывая чистую цену за каждую связь.
bndconvp
определяет выпуклость для связи, коротки ли первые или последние периоды купона в структуре купона или длинны (то есть, синхронизируется ли структура купона со зрелостью). bndconvp
также определяет выпуклость облигации с нулевым купоном.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". YearConvexity
,PerConvexity
] = bndconvp(___,Name,Value
)
Этот пример показывает, как вычислить выпуклость трех связей, учитывая их цены.
Price = [106; 100; 98]; CouponRate = 0.055; Settle = '02-Aug-1999'; Maturity = '15-Jun-2004'; Period = 2; Basis = 0; [YearConvexity, PerConvexity] = bndconvp(Price,... CouponRate,Settle, Maturity, Period, Basis)
YearConvexity = 3×1
21.4447
21.0363
20.8951
PerConvexity = 3×1
85.7788
84.1454
83.5803
Этот пример показывает, как вычислить выпуклость трех связей, учитывая их цены с помощью входных параметров datetime.
Price = [106; 100; 98]; CouponRate = 0.055; Period = 2; Basis = 0; Settle = datetime('02-Aug-1999','Locale','en_US'); Maturity = datetime('15-Jun-2004','Locale','en_US'); [YearConvexity, PerConvexity] = bndconvp(Price,... CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)
YearConvexity = 3×1
21.4447
21.0363
20.8951
PerConvexity = 3×1
85.7788
84.1454
83.5803
Price
— Чистая цена (исключает начисленные проценты),Чистая цена (исключает начисленные проценты), заданный как числовое значение с помощью скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор.
Типы данных: double
CouponRate
— Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связиГодовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи, заданной как десятичное значение с помощью скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор.
Типы данных: double
Settle
— Расчетный день для депозитного сертификатаРасчетный день для депозитного сертификата, заданного как скаляр или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Дата Settle
должна быть перед датой Maturity
.
Типы данных: double
| char
| datetime
Maturity
— Дата погашения для депозитного сертификатаДата погашения для депозитного сертификата, заданного как скаляр или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double
| char
| datetime
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[YearConvexity,PerConvexity] = bndconvp(Price,CouponRate,Settle, Maturity,'Period',4,'Basis',7)
'Period'
— Количество купонных платежей в год2
(значение по умолчанию) | числовой со значениями 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
Количество купонных платежей в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью значений: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
.
Типы данных: double
'Basis'
— Основание дневного количества инструмента0
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное количество инструмента, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью поддерживаемого значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Флаг правила конца месяца1
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0
или 1
Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор. Это правило применяется только, когда Maturity
является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0
= Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1
= Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийДата Выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете IssueDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
| datetime
'FirstCouponDate'
— Неправильная или нормальная первая дата купонаНеправильная или нормальная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете FirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
| datetime
'LastCouponDate'
— Неправильная или нормальная последняя дата купонаНеправильная или нормальная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете LastCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
| datetime
'StartDate'
— Передайте срок начала работы платежейПередайте срок начала работы платежей, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. StartDate
- когда связь на самом деле запускается (дата, с которой поток наличности связи рассматривается). Чтобы сделать инструментальный запуск форварда, задайте эту дату как будущую дату.
Если вы не задаете StartDate
, эффективная дата начала является датой Settle
.
Типы данных: double
| char
| datetime
'Face'
— Номинальная стоимость связи100
(значение по умолчанию) | числовойНоминальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency'
— Соединение частоты для вычисления урожая2
, основы ICMA использует 1
(значение по умолчанию) | целое число со значением 1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
Соединение частоты для вычисления урожая, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CompundingFrequency'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор.
1
— Ежегодное соединение
2
— Полугодовое соединение
3
— Соединение три раза в год
4
— Ежеквартально соединение
6
— Два раза в месяц соединение
12
— Ежемесячно соединение
По умолчанию основы SIA (0
-7
) и BUS/252
используют полугодовое соглашение соединения, и основы ICMA (8
-12
) используют ежегодное соглашение соединения.
Типы данных: double
'DiscountBasis'
— Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая0
(значение по умолчанию) | целые числа набора [0...13]
| вектор целых чисел набора [0...13]
Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'DiscountBasis'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Если основание дневного количества SIA задано во входном параметре Basis
и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis
, поведение по умолчанию для основ SIA, чтобы использовать фактическое/фактическое дневное количество, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования.
Если основание дневного количества ICMA или BUS/252 заданы во входном параметре Basis
и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis
, заданные основы от входного параметра Basis
используются.
Типы данных: double
'LastCouponInterest'
— Соединение соглашения для вычислительного урожая связи в последний период купонаcompound
(значение по умолчанию) | значения является simple
или compound
Соединение соглашения для вычисления урожая связи в последний период купона, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponInterest'
и скаляра или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
вектор. LastCouponInterest
основан только на последнем купоне и номинальной стоимости, которая будет возмещена. Приемлемые значения:
simple
compound
Типы данных: char | cell
YearConvexity
— Ежегодно (пересчитываемая на год) выпуклостьЕжегодно (пересчитываемая на год) выпуклость, возвращенная как NUMBONDS
-by-1
вектор.
PerConvexity
— О периодической выпуклости сообщают на полугодовой основе связиПериодическая выпуклость, о которой сообщают на полугодовой основе связи (в соответствии с соглашением SIA), возвратилась как NUMBONDS
-by-1
вектор.
[1] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.
[2] Mayle, J. "Методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер". SIA, Vol 2, январь 1994.
[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.