Exponenta Banner

cfport

Форма портфеля сумм потока наличности

свернуть все на странице

Синтаксис

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates)
[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors)

Описание

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates) вычисляет вектор всех дат потока наличности портфеля связи и матрицу, сопоставляющую потоки наличности каждой связи на те даты. Используйте матрицу для оценки связей против кривой коэффициентов дисконтирования.

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используйте cfprice, чтобы вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения.

Задайте данные для кривой доходности. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Вычислите Price. 

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195
Скрипт Open Live Script

Используйте cfprice, чтобы вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения с помощью входных параметров datetime. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Входные параметры

свернуть все

Суммы потока наличности, заданные как количество связей (NUMBONDS) количеством потоков наличности (NUMCFS) матрица с записями, перечисляющими суммы потока наличности, соответствующие каждой дате в CFlowDates.

Типы данных: double

Даты потока наличности, заданные как NUMBONDS-by-NUMCFS матрица со строками, перечисляющими даты потока наличности с помощью последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime, для каждой связи и дополненный NaN s. Если CFlowDates является последовательным номером даты или вектором символов даты, AllDates возвращен как массив последовательных чисел даты. Если CFlowDates является массивом datetime, то AllDates возвращен как массив datetime.

Типы данных: double

(Необязательно) Время между поселением и датой потока наличности, заданной как NUMBONDS-by-NUMCFS матрица с записями, перечисляющими время между поселением и датой потока наличности, измеренной в полугодовые периоды купона.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Потоки наличности, индексированные связью и по дате, возвратились как NUMBONDS количеством дат (NUMDATES) матрица. Каждая строка содержит значения потока наличности связи в индексах, соответствующих записям в AllDates. Другие индексы в строке содержат нули.

Список всех дат, которые имеют любой поток наличности от портфеля связи, возвратился как NUMDATES-by-1 матрица. Матрица AllDates выражается в последовательном формате даты (значение по умолчанию) или формат datetime (если CFlowDates находится в формате datetime).

Факторы времени, соответствующие датам в AllDates, возвращенном как NUMDATES-by-1 матрица. Если TFactors не вводится, AllTF содержит номер дней от первого свидания в AllDates.

Индексы связью, возвращенной как NUMBONDS-by-NUMCFS матрица. ith строка содержит список индексов в AllDates, где ith связь имеет потоки наличности. Поскольку некоторые связи имеют больше потоков наличности, чем другие, матрица дополнена NaN s.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка