cfamounts

Поток наличности и время, сопоставляя для портфеля связи

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face, AdjustCashFlowsBasis, BusinessDayConvention, CompoundingFrequency, DiscountBasis, Holidays и PrincipalType.

Синтаксис

[CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,CFlowFlags,CFPrincipal] = cfamounts(CouponRate,Settle,Maturity)

[CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,CFlowFlags,CFPrincipal] = cfamounts(___,Name,Value)

Описание

пример

[CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,CFlowFlags,CFPrincipal] = cfamounts(CouponRate,Settle,Maturity) возвращает матрицы сумм потока наличности, дат потока наличности, факторов времени и флагов потока наличности для портфеля ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS.

Элементы, содержавшиеся в cfamounts выходные параметры для матрицы потока наличности, матрицы фактора времени и матрицы флага потока наличности, соответствуют датам потока наличности каждой безопасности. Первый элемент каждой строки в матрице потока наличности является начисленными процентами, подлежащими оплате на каждой связи. Эти начисленные проценты являются нулем в случае всех облигаций с нулевым купоном. cfamounts определяет все потоки наличности и отображения времени для связи, содержит ли структура купона нечетные первые или последние периоды. Все выходные матрицы дополнены NaN s по мере необходимости, чтобы гарантировать, что все строки имеют то же число элементов.

пример

[CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,CFlowFlags,CFPrincipal] = cfamounts(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы значения имени.

Примеры

свернуть все

Вычислите факторы структуры и времени потока наличности для портфеля связи

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить структуру потока наличности и факторы времени для портфеля связи, который содержит корпоративную облигацию, выплачивая процент ежеквартально и процент выплачивающего Казначейской облигации раз в полгода.

Settle = '01-Nov-1993';
Maturity = ['15-Dec-1994';'15-Jun-1995'];
CouponRate= [0.06; 0.05];
Period = [4; 2];
Basis = [1; 0];
[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = ...
cfamounts(CouponRate,Settle, Maturity, Period, Basis)

CFlowAmounts = 2×6

   -0.7667    1.5000    1.5000    1.5000    1.5000  101.5000
   -1.8989    2.5000    2.5000    2.5000  102.5000       NaN

CFlowDates = 2×6

      728234      728278      728368      728460      728552      728643
      728234      728278      728460      728643      728825         NaN

TFactors = 2×6

         0    0.2404    0.7403    1.2404    1.7403    2.2404
         0    0.2404    1.2404    2.2404    3.2404       NaN

CFlowFlags = 2×6

     0     3     3     3     3     4
     0     3     3     3     4   NaN

Вычислите Факторы Структуры и Времени Потока наличности для Портфеля Связи и Возвратите массив datetime для `CFlowDates`

Скрипт Open Live Script

Settle = datetime('01-Nov-1993','Locale','en_US');
Maturity = ['15-Dec-1994';'15-Jun-1995'];
CouponRate= [0.06; 0.05];
Period = [4; 2];
Basis = [1; 0];
[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = cfamounts(CouponRate,...
Settle, Maturity, Period, Basis)

CFlowAmounts = 2×6

   -0.7667    1.5000    1.5000    1.5000    1.5000  101.5000
   -1.8989    2.5000    2.5000    2.5000  102.5000       NaN

CFlowDates = 2x6 datetime array
Columns 1 through 5

   01-Nov-1993   15-Dec-1993   15-Mar-1994   15-Jun-1994   15-Sep-1994
   01-Nov-1993   15-Dec-1993   15-Jun-1994   15-Dec-1994   15-Jun-1995

Column 6

   15-Dec-1994
   NaT

TFactors = 2×6

         0    0.2404    0.7403    1.2404    1.7403    2.2404
         0    0.2404    1.2404    2.2404    3.2404       NaN

CFlowFlags = 2×6

     0     3     3     3     3     4
     0     3     3     3     4   NaN

Вычислите факторы структуры и времени потока наличности для портфеля связи Используя дополнительные пары "имя-значение"

Скрипт Open Live Script

Settle = '01-Jun-2010';
Maturity = ['15-Dec-2011';'15-Jun-2012'];
CouponRate= [0.06; 0.05];
Period = [4; 2];
Basis = [1; 0];
 
[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = ...
cfamounts(CouponRate,Settle, Maturity, 'Period',Period, ... 
'Basis', Basis, 'AdjustCashFlowsBasis', true,...
'BusinessDayConvention','modifiedfollow')

CFlowAmounts = 2×8

   -1.2667    1.5000    1.5000    1.5000    1.5000    1.5000    1.5000  101.5000
   -2.3077    2.4932    2.5068    2.4932    2.5000  102.5000       NaN       NaN

CFlowDates = 2×8

      734290      734304      734396      734487      734577      734669      734761      734852
      734290      734304      734487      734669      734852      735035         NaN         NaN

TFactors = 2×8

         0    0.0778    0.5778    1.0778    1.5778    2.0778    2.5778    3.0778
         0    0.0769    1.0769    2.0769    3.0769    4.0769       NaN       NaN

CFlowFlags = 2×8

     0     3     3     3     3     3     3     4
     0     3     3     3     3     4   NaN   NaN

Используйте `cfamounts` с расписанием `CouponRate`

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как использовать cfamounts с расписанием CouponRate. Для CouponRate и Face, которые переключают жизнь связи, расписания для CouponRate и Face могут быть заданы с NINST-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates-by-2 матрица, где первый столбец является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями.

CouponSchedule = {[datenum('15-Mar-2012') .04;datenum('15- Mar -2013') .05;...
datenum('15- Mar -2015') .06]}

CouponSchedule = 1x1 cell array
    {3x2 double}

cfamounts(CouponSchedule,'01-Mar-2011','15-Mar-2015' )

ans = 1×10

   -1.8453    2.0000    2.0000    2.0000    2.5000    2.5000    3.0000    3.0000    3.0000  103.0000

Используйте `cfamounts` с расписанием `Face`

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как использовать cfamounts с расписанием Face. Для CouponRate и Face, которые переключают жизнь связи, расписания для CouponRate и Face могут быть заданы с NINST-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates-by-2 матрица, где первый столбец является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями.

FaceSchedule = {[datenum('15-Mar-2012') 100;datenum('15- Mar -2013') 90;...
datenum('15- Mar -2015') 80]}

FaceSchedule = 1x1 cell array
    {3x2 double}

cfamounts(.05,'01-Mar-2011','15-Mar-2015', 'Face', FaceSchedule)

ans = 1×10

   -2.3066    2.5000    2.5000   12.5000    2.2500   12.2500    2.0000    2.0000    2.0000   82.0000

Используйте `cfamounts`, чтобы сгенерировать потоки наличности для снижающейся связи

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как использовать cfamounts, чтобы сгенерировать потоки наличности для снижающейся связи.

[CFlowAmounts,CFDates,TFactors,CFFlags,CFPrincipal] = cfamounts(.05,'04-Nov-2010',...
{'15-Jul-2014';'15-Jul-2015'},'Face',{[datenum('15-Jul-2013') 100;datenum('15-Jul-2014')...
90;datenum('15-Jul-2015') 80]})

CFlowAmounts = 2×11

   -1.5217    2.5000    2.5000    2.5000    2.5000    2.5000   12.5000    2.2500   92.2500       NaN       NaN
   -1.5217    2.5000    2.5000    2.5000    2.5000    2.5000   12.5000    2.2500   12.2500    2.0000   82.0000

CFDates = 2×11

      734446      734518      734699      734883      735065      735249      735430      735614      735795         NaN         NaN
      734446      734518      734699      734883      735065      735249      735430      735614      735795      735979      736160

TFactors = 2×11

         0    0.3913    1.3913    2.3913    3.3913    4.3913    5.3913    6.3913    7.3913       NaN       NaN
         0    0.3913    1.3913    2.3913    3.3913    4.3913    5.3913    6.3913    7.3913    8.3913    9.3913

CFFlags = 2×11

     0     3     3     3     3     3    13     3     4   NaN   NaN
     0     3     3     3     3     3    13     3    13     3     4

CFPrincipal = 2×11

     0     0     0     0     0     0    10     0    90   NaN   NaN
     0     0     0     0     0     0    10     0    10     0    80

Входные параметры

свернуть все

`CouponRate` — Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи
десятичное число

Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи, заданной как десятичное число с помощью скаляра или NBONDS-by-1 вектор.

CouponRate является 0 для облигаций с нулевым купоном.

Примечание

CouponRate и Face могут переключить жизнь связи. Расписания для CouponRate и Face могут быть заданы с NBONDS-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates-by-2 матричный или массив ячеек, где первый столбец является датами (последовательные числа даты или векторы символов), и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка или номинальная стоимость допустимы. Это означает, что соответствующее значение CouponRate и Face применяется "на или перед" заданная конечная дата.

Типы данных: double | cell | char

`Settle` — Расчетный день связи
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Расчетный день связи, заданной как скаляр или NBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Дата Settle должна быть перед датой Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

`Maturity` — Дата погашения связи
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Дата погашения связи, заданной как скаляр или NBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = ... cfamounts(CouponRate,Settle, Maturity,'Period',4,'Basis',3,'AdjustCashFlowsBasis',true,'BusinessDayConvention','modifiedfollow')

`'Period'` — Количество купонных платежей в год за связь
`2` (значение по умолчанию) | числовой со значениями `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

Количество купонных платежей в год за связь, заданную как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор с помощью значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6 или 12.

Типы данных: double

`'Basis'` — Основание дневного количества связи
`0` (значение по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Основание дневного количества связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор с помощью поддерживаемого значения:

0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

`'EndMonthRule'` — Флаг правила конца месяца
`1` (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный `0` или `1`

Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

`'IssueDate'` — Дата выпуска облигаций
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Дата выпуска облигаций (дата связь начинает накапливать проценты), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. IssueDate не может быть после даты Settle.

Если вы не задаете IssueDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

`'FirstCouponDate'` — Неправильная или нормальная первая дата купона
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Неправильная или нормальная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Примечание

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate

оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если FirstCouponDate не задан, то LastCouponDate определяет структуру купона связи.

Типы данных: double | char | datetime

`'LastCouponDate'` — Неправильная или нормальная последняя дата купона
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Неправильная или нормальная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Примечание

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если FirstCouponDate не задан, то LastCouponDate определяет структуру купона связи.

Типы данных: double | char | datetime

`'StartDate'` — Передайте срок начала работы купонных платежей
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Передайте срок начала работы купонных платежей после даты Settle, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Примечание

Чтобы сделать инструмент, вперед запускающийся, задайте StartDate как будущую дату.

Если вы не задаете StartDate, эффективная дата начала является датой Settle.

Типы данных: double | char | datetime

`'Face'` — Номинальная стоимость связи
`100` (значение по умолчанию) | числовой

Номинальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор.

Примечание

Когда соответствующее значение Face используется, чтобы вычислить поток наличности купона в заданную конечную дату. Три вещи происходят в заданную конечную дату:

Последний купон, соответствующий текущему значению Face, заплачен.
Основной дифференциал (между током и следующим значением Face) заплачен.
Дата отмечает начало периода со следующим значением Face, для которого поток наличности не происходит до позже.

Типы данных: double | cell | char

`'AdjustCashFlowsBasis'` — Настраивает потоки наличности согласно сумме наращивания на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | логический со значением `true` или `false`

Настраивает потоки наличности согласно сумме наращивания на основе фактического дневного количества периода, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AdjustCashFlowsBasis' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор.

Типы данных: логический

`'BusinessDayConvention'` — Соглашения рабочего дня
`'actual'` (значение по умолчанию) | вектор символов с values`'actual'`, `'follow'`, `'modifiedfollow'`, `'previous'` или `'modifiedprevious'`

Соглашения рабочего дня, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'BusinessDayConvention' и скаляра или NBONDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня, которые будут использоваться в вычислительных платежных днях. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

'actual' — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell

`'CompoundingFrequency'` — Соединение частоты для вычисления урожая
SIA uses`2`, ICMA использует `1` (значение по умолчанию) | целое число со значением `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

Соединение частоты для вычисления урожая, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CompoundingFrequency' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор. Значения:

1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение

Примечание

По умолчанию основы SIA (0-7) и BUS/252 используют полугодовое соглашение соединения, и основы ICMA (8-12) используют ежегодное соглашение соединения.

Типы данных: double

`'DiscountBasis'` — Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая
SIA использует `0` (значение по умолчанию) | целые числа набора `[0...13]` | вектор целых чисел набора `[0...13]`

Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'DiscountBasis' и скаляра или NBONDS-by-1 вектор. Значения:

0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Примечание

Если основание дневного количества SIA задано во входном параметре Basis и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis, поведение по умолчанию для основ SIA, чтобы использовать дневное количество actual/actual, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования.

Если основание дневного количества ICMA или BUS/252 заданы во входном параметре Basis и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis, заданные основы от входного параметра Basis используются.

Типы данных: double

`'Holidays'` — Даты праздников
`holidays.m` используется (значение по умолчанию)

Даты праздников, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Holidays' и NHOLIDAYS-by-1 вектор дат MATLAB^® с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Праздники используются в вычислении рабочих дней.

Типы данных: double | char | datetime

`'PrincipalType'` — Тип принципала, когда расписание `Face` задано
`sinking` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `'sinking'` или `'bullet'`

Тип принципала, когда расписание Face, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'PrincipalType' и значение 'sinking' или 'bullet' с помощью скаляра или NBONDS-by-1 вектор.

Если 'sinking', основные потоки наличности возвращены в течение жизни связи.

Если 'bullet', основной поток наличности только возвращен в зрелости.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`CFlowAmounts` — Суммы потока наличности
матрица

Суммы потока наличности, возвращенные как NBONDS-by-NCFS (количество потоков наличности) матрица. Первая запись в каждом векторе - строке является начисленными процентами, подлежащими выплате в поселении. Эта сумма могла быть нулем, положительным или отрицательным. Если никакие начисленные проценты не являются подлежащими выплате, первый столбец является нулем. Если связь торгует экс-купоном затем, начисленные проценты отрицательны.

`CFlowDates` — Даты потока наличности портфеля связей
матрица

Даты потока наличности портфеля связей, возвращенных как NBONDS-by-NCFS матрица. Каждая строка представляет одну связь в портфеле. Каждый элемент в столбце представляет дату потока наличности той связи.

Если все вышеупомянутые входные параметры (Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate и StartDate) являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то CFlowDates возвращен как последовательный номер даты. Если какие-либо из этих входных параметров являются массивами datetime, то CFlowDates возвращен как массив datetime.

`TFactors` — Матрица факторов времени для портфеля связей
матрица

Матрица факторов времени для портфеля связей, возвращенных как NBONDS-by-NCFS матрица. Каждая строка соответствует вектору факторов времени для каждой связи. Каждый элемент в столбце соответствует определенному фактору времени, сопоставленному с каждым потоком наличности связи.

Факторы времени для преобразования цены/урожая, и факторы времени находятся в модулях целых полугодовых периодов купона плюс любой дробный период с помощью фактического дневного количества. Для получения дополнительной информации о time factors смотрите Факторы Времени.

`CFlowFlags` — Поток наличности отмечает для портфеля связей
матрица

Поток наличности отмечает для портфеля связей, возвращенных как NBONDS-by-NCFS матрица. Каждая строка соответствует вектору флагов потока наличности для каждой связи. Каждый элемент в столбце соответствует определенному флагу, сопоставленному с каждым потоком наличности связи. Флаги идентифицируют тип каждого потока наличности (например, номинального потока наличности купона, передней стороны или конца частичный, или "тупиковый" купон, поток наличности зрелости).

Флаг	Тип потока наличности
0	Начисленные проценты, подлежащие выплате на связи в поселении.
1	Начальная сумма потока наличности, меньшая, чем нормальный из-за “тупикового” периода купона. Тупиковый период создается, когда время от даты выпуска до первой даты купона короче, чем нормальный.
2	Больше, чем нормальный начальный поток наличности составляют, потому что первый период купона более длинен, чем нормальный.
3	Номинальная сумма потока наличности купона.
4	Нормальная сумма потока наличности зрелости (номинальная стоимость плюс номинальная сумма купона).
5	Закончите “тупиковую” сумму купона (последний период купона является неправильно коротким и фактическим потоком наличности зрелости, меньше, чем нормальный).
6	Больше, чем нормальный поток наличности зрелости, потому что последний период купона дольше, чем нормальный.
7	Поток наличности зрелости на облигации на предъявителя, когда связь имеет меньше чем один период купона к зрелости.
8	Меньший, чем нормальный поток наличности зрелости, когда связь имеет меньше чем один период купона к зрелости.
9	Больше, чем нормальный поток наличности зрелости, когда связь имеет меньше чем один период купона к зрелости.
10	Поток наличности зрелости на облигации с нулевым купоном.
11	Снижение основной и начальной суммы потока наличности, меньшей, чем нормальный из-за "тупикового" периода купона. Тупиковый период создается, когда время от даты выпуска до первой даты купона короче, чем нормальный.
12	Снижение основного и больше, чем нормальный начальный поток наличности составляет, потому что первый период купона более длинен, чем нормальный.
13	Снижение основной и номинальной суммы потока наличности купона.

`CFPrincipal` — Основные потоки наличности
матрица

Основные потоки наличности, возвращенные как NBONDS-by-NCFS матрица.

Если PrincipalType является 'sinking', CFPrincipal, на который указывает вывод, когда принципал возвращен.

Если PrincipalType является 'bullet', CFPrincipal является всеми нулями и, в Maturity, соответствующем значении Face.

Больше о

свернуть все

Факторы времени

Справка Time factors определяет приведенную стоимость потока потоков наличности.

Термин time factors refer к TF экспоненты в уравнении дисконтирования

$P V = \sum_{i = 1}^{n} (\frac{C F}{{(1 + \frac{z}{f})}^{T F}}),$

где:

PV =	Приведенная стоимость потока наличности.
CF =	Сумма потока наличности.
z =	Настроенный риском годовой показатель или урожай, соответствующий данному потоку наличности. Урожай заключается в кавычки на полугодовой основе.
f =	Частота кавычек для урожая. Значением по умолчанию является `2` для значений `Basis` `0` к `7` и `13` и `1` для значений `Basis` `8` к `12`. Значение по умолчанию может быть заменено путем определения пары "имя-значение" `CompoundingFrequency`.
TF =	Фактор времени для данного потока наличности. Фактор времени вычисляется с помощью частоты соединения и дисконтного основания. Если эти значения не заданы, то значения по умолчанию следующие: значением по умолчанию `CompoundingFrequency` является `2` для значений `Basis` `0` к `7` и `13` и `1` для значений `Basis` `8` к `12`. `DiscountBasis` является `0` для значений `Basis` `0` к `7` и `13` и значению входа `Basis` для значений `Basis` `8` к `12`.

Примечание

Basis всегда используется, чтобы вычислить начисленные проценты.

Ссылки

[1] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.

[2] Mayle, J. "Методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер". SIA, Vol 2, январь 1994.

[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.

Документация

cfamounts

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите факторы структуры и времени потока наличности для портфеля связи

Вычислите Факторы Структуры и Времени Потока наличности для Портфеля Связи и Возвратите массив datetime для CFlowDates

Вычислите факторы структуры и времени потока наличности для портфеля связи Используя дополнительные пары "имя-значение"

Используйте cfamounts с расписанием CouponRate

Используйте cfamounts с расписанием Face

Используйте cfamounts, чтобы сгенерировать потоки наличности для снижающейся связи

Входные параметры

CouponRate — Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи десятичное число

Примечание

Settle — Расчетный день связи последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Maturity — Дата погашения связи последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Аргументы в виде пар имя-значение

'Period' — Количество купонных платежей в год за связь 2 (значение по умолчанию) | числовой со значениями 0, 1, 2, 3, 4, 6 или 12

'Basis' — Основание дневного количества связи 0 (значение по умолчанию) | числовые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца 1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0 или 1

'IssueDate' — Дата выпуска облигаций последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

'FirstCouponDate' — Неправильная или нормальная первая дата купона последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Примечание

'LastCouponDate' — Неправильная или нормальная последняя дата купона последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Примечание

'StartDate' — Передайте срок начала работы купонных платежей последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

Примечание

'Face' — Номинальная стоимость связи 100 (значение по умолчанию) | числовой

Примечание

'BusinessDayConvention' — Соглашения рабочего дня 'actual' (значение по умолчанию) | вектор символов с values'actual', 'follow', 'modifiedfollow', 'previous' или 'modifiedprevious'

'CompoundingFrequency' — Соединение частоты для вычисления урожая SIA uses2, ICMA использует 1 (значение по умолчанию) | целое число со значением 1, 2, 3, 4, 6 или 12

Примечание

Примечание

'Holidays' — Даты праздников holidays.m используется (значение по умолчанию)

'PrincipalType' — Тип принципала, когда расписание Face задано sinking (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'sinking' или 'bullet'

Выходные аргументы

CFlowAmounts — Суммы потока наличности матрица

CFlowDates — Даты потока наличности портфеля связей матрица

TFactors — Матрица факторов времени для портфеля связей матрица

CFlowFlags — Поток наличности отмечает для портфеля связей матрица

CFPrincipal — Основные потоки наличности матрица

Больше о

Факторы времени

Примечание

Ссылки

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Вычислите Факторы Структуры и Времени Потока наличности для Портфеля Связи и Возвратите массив datetime для `CFlowDates`

Используйте `cfamounts` с расписанием `CouponRate`

Используйте `cfamounts` с расписанием `Face`

Используйте `cfamounts`, чтобы сгенерировать потоки наличности для снижающейся связи

`CouponRate` — Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи
десятичное число

`Settle` — Расчетный день связи
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

`Maturity` — Дата погашения связи
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'Period'` — Количество купонных платежей в год за связь
`2` (значение по умолчанию) | числовой со значениями `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

`'Basis'` — Основание дневного количества связи
`0` (значение по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`'EndMonthRule'` — Флаг правила конца месяца
`1` (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный `0` или `1`

`'IssueDate'` — Дата выпуска облигаций
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'FirstCouponDate'` — Неправильная или нормальная первая дата купона
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'LastCouponDate'` — Неправильная или нормальная последняя дата купона
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'StartDate'` — Передайте срок начала работы купонных платежей
последовательный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'Face'` — Номинальная стоимость связи
`100` (значение по умолчанию) | числовой

`'BusinessDayConvention'` — Соглашения рабочего дня
`'actual'` (значение по умолчанию) | вектор символов с values`'actual'`, `'follow'`, `'modifiedfollow'`, `'previous'` или `'modifiedprevious'`

`'CompoundingFrequency'` — Соединение частоты для вычисления урожая
SIA uses`2`, ICMA использует `1` (значение по умолчанию) | целое число со значением `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

`'Holidays'` — Даты праздников
`holidays.m` используется (значение по умолчанию)

`'PrincipalType'` — Тип принципала, когда расписание `Face` задано
`sinking` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `'sinking'` или `'bullet'`

`CFlowAmounts` — Суммы потока наличности
матрица

`CFlowDates` — Даты потока наличности портфеля связей
матрица

`TFactors` — Матрица факторов времени для портфеля связей
матрица

`CFlowFlags` — Поток наличности отмечает для портфеля связей
матрица

`CFPrincipal` — Основные потоки наличности
матрица