Exponenta Banner

cov

Ковариационная матрица

свернуть все на странице

cov будет удален в будущем релизе. Используйте timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразовывают Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

cov(X)
cov(X,Y)

Аргументы

X

Серийный объект Financial Times.

Y

Серийный объект Financial Times.

Описание

cov для финансовых объектов временных рядов основан на функции MATLAB® cov. Смотрите cov.

Если X является финансовым объектом временных рядов с одним рядом, cov(X) возвращает дисперсию. Для финансового объекта временных рядов, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением и каждым рядом переменная, cov(X) является ковариационной матрицей.

diag(cov(X)) является вектором отклонений для каждого ряда, и sqrt(diag(cov(X))) является вектором стандартных отклонений.

cov(X, Y), где X и Y являются финансовыми объектами временных рядов с тем же числом элементов, эквивалентен cov([X(:) Y(:)]).

cov(X) или cov(X, Y) нормируют (N-1), если N> 1, где N является количеством наблюдений. Это делает cov(X) лучшей объективной оценкой ковариационной матрицы, если наблюдения от нормального распределения. Для N = 1, cov нормирует N.

cov(X, 1) или cov(X, Y, 1) нормируют N и производят вторую матрицу момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0) совпадает с cov(X, Y), и cov(X, 0) совпадает с cov(X). Среднее значение удалено из каждого столбца прежде, чем вычислить результат.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как создать ковариационную матрицу для следующих дат.

dates = {'01-Jan-2007';'02-Jan-2007';'03-Jan-2007'};
A = [-1 1 2 ; -2 3 1 ; 4 0 3];
f = fints(dates, A);
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

c = cov(f)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

c = 3×3

   10.3333   -4.1667    3.0000
   -4.1667    2.3333   -1.5000
    3.0000   -1.5000    1.0000

Смотрите также

| | | |

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка