Ковариационная матрица
cov
будет удален в будущем релизе. Используйте timetable
вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразовывают Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
cov(X) cov(X,Y)
| Серийный объект Financial Times. |
| Серийный объект Financial Times. |
cov
для финансовых объектов временных рядов основан
на функции MATLAB® cov
. Смотрите cov
.
Если X
является финансовым объектом временных рядов с одним рядом, cov(X)
возвращает дисперсию. Для финансового объекта временных рядов, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением и каждым рядом переменная, cov(X)
является ковариационной матрицей.
diag(cov(X))
является вектором отклонений для каждого ряда, и sqrt(diag(cov(X)))
является вектором стандартных отклонений.
cov(X, Y)
, где X
и Y
являются финансовыми объектами временных рядов с тем же числом элементов, эквивалентен cov([X(:) Y(:)])
.
cov(X)
или cov(X, Y)
нормируют (N
-1
), если N
> 1
, где N
является количеством наблюдений. Это делает cov(X)
лучшей объективной оценкой ковариационной матрицы, если наблюдения от нормального распределения. Для N
= 1
, cov
нормирует N
.
cov(X, 1)
или cov(X, Y, 1)
нормируют N
и производят вторую матрицу момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0)
совпадает с cov(X, Y)
, и cov(X, 0)
совпадает с cov(X)
. Среднее значение удалено из каждого столбца прежде, чем вычислить результат.