Ковариация
C = cov(A)
C = cov(A,B)
C = cov(___,w)
C = cov(___,nanflag)
возвращает ковариацию. C
= cov(A
)
Если A
является вектором наблюдений, C
является отклонением со скалярным знаком.
Если A
является матрицей, столбцы которой представляют случайные переменные и чьи строки представляют наблюдения, C
является ковариационной матрицей с соответствующими отклонениями столбца по диагонали.
C
нормирован количеством observations-1
. Если существует только одно наблюдение, оно нормировано 1.
Если A
является скаляром, cov(A)
возвращает 0
. Если A
является пустым массивом, cov(A)
возвращает NaN
.
возвращает ковариацию между двумя случайными переменными C
= cov(A
,B
)A
и B
.
Если A
и B
являются векторами наблюдений с равной длиной, cov(A,B)
является 2
-by-2
ковариационная матрица.
Если A
и B
являются матрицами наблюдений, cov(A,B)
обрабатывает A
и B
как векторы и эквивалентен cov(A(:),B(:))
. A
и B
должны иметь равный размер.
Если A
и B
являются скалярами, cov(A,B)
возвращает 2
-by-2
блок нулей. Если A
и B
являются пустыми массивами, cov(A,B)
возвращает 2
-by-2
блок NaN
.