Вычислите ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения
EDD = emaxdrawdown(Mu,Sigma,T)
| Скаляр. Срок дрейфа Броуновского движения с дрейфом. |
| Скаляр. Термин диффузии Броуновского движения с дрейфом. |
| Период времени интереса или вектор времен. |
EDD = emaxdrawdown(Mu,Sigma,T) вычисляет ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения для каждого периода времени в T с помощью следующего уравнения:
Если Броуновское движение является геометрическим со стохастическим дифференциальным уравнением
затем используйте лемму ITO с X (t) = журнал (S (t)) таким образом что
преобразовывает его в форму, используемую здесь.
Выходной аргумент ExpDrawdown вычисляется с помощью метода интерполяции. Значения с точностью до части пункта. Максимальная просадка является неотрицательной, поскольку это - изменение от пика до канавки.
Чтобы сравнить фактические результаты maxdrawdown с ожидаемыми результатами emaxdrawdown, установите входной параметр Format maxdrawdown или к значений не по умолчанию ('arithmetic' или к 'geometric'). Это эти только два формата поддержки emaxdrawdown.
Смотрите ожидаемую максимальную просадку.
Малик Мэгдон-Исмаил, Амир Ф. Атия, Амрит Пратап и Ясер С. Абу-Мустафа. “На Максимальной просадке Броуновского движения”. Журнал Прикладной Вероятности. Издание 41, Номер 1, март 2004, стр 147–161.