emaxdrawdown

Вычислите ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения

Синтаксис

EDD = emaxdrawdown(Mu,Sigma,T)

Аргументы

Mu

Скаляр. Срок дрейфа Броуновского движения с дрейфом.

Sigma

Скаляр. Термин диффузии Броуновского движения с дрейфом.

T

Период времени интереса или вектор времен.

Описание

EDD = emaxdrawdown(Mu,Sigma,T) вычисляет ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения для каждого периода времени в T с помощью следующего уравнения:

dX(t)=μdt+σdW(t).

Если Броуновское движение является геометрическим со стохастическим дифференциальным уравнением

dS(t)=μ0S(t)dt+σ0S(t)dW(t)

затем используйте лемму ITO с X (t) = журнал (S (t)) таким образом что

μ=μ00.5σ02,σ=σ0

преобразовывает его в форму, используемую здесь.

Выходной аргумент ExpDrawdown вычисляется с помощью метода интерполяции. Значения с точностью до части пункта. Максимальная просадка является неотрицательной, поскольку это - изменение от пика до канавки.

Примечание

Чтобы сравнить фактические результаты maxdrawdown с ожидаемыми результатами emaxdrawdown, установите входной параметр Format maxdrawdown или к значений не по умолчанию ('arithmetic' или к 'geometric'). Это эти только два формата поддержки emaxdrawdown.

Примеры

Смотрите ожидаемую максимальную просадку.

Ссылки

Малик Мэгдон-Исмаил, Амир Ф. Атия, Амрит Пратап и Ясер С. Абу-Мустафа. “На Максимальной просадке Броуновского движения”. Журнал Прикладной Вероятности. Издание 41, Номер 1, март 2004, стр 147–161.

Представленный в R2006b

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте