Инвестиционные показатели производительности

Анализируйте показатели производительности актива, включая настроенные риском альфы, максимальную просадку и отношение Шарпа

Функции

elpmВычислите ожидаемый ниже, частичные моменты для нормального актива возвращаются
emaxdrawdownВычислите ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения
inforatioВычислите информационное отношение для одного или нескольких активов
lpmВычислите выборку ниже частичные моменты данных
maxdrawdownВычислите максимальную просадку для одного или нескольких ценовых рядов
portalphaВычислите настроенные риском альфы, и возвращается для одного или нескольких активов
sharpeВычислите отношение Шарпа для одного или нескольких активов

Примеры и руководства

Рисунок показателей производительности

Функции для инвестиционных показателей производительности проиллюстрированы с помощью трех финансовых объектов временных рядов и связанных данных о производительности.

Используя отношение Шарпа

Используйте отношение Шарпа, чтобы вычислить отношение избыточного возврата актива, разделенного на стандартное отклонение актива возвратов.

Используя информационное отношение

Используйте информационное отношение, чтобы вычислить отношение относительного возврата к относительному риску.

Используя отслеживание ошибки

Используйте ошибку отслеживания измерить изменение возврата портфеля относительно его индекса сравнительного теста.

Используя доходность с учетом риска

Используйте доходность с учетом риска, чтобы переключить риск портфеля совпадать с риском портфеля рынка или фонда.

Используя демонстрационный и ожидаемый ниже частичные моменты

Используйте демонстрационный и ожидаемый ниже, частичные моменты к образцовым моментам актива возвращают то падение ниже минимального допустимого уровня возврата.

Используя максимальную и ожидаемую максимальную просадку

Используйте максимальную просадку, чтобы вычислить отбрасывание от максимума до минимального возврата в течение времени и ожидаемой максимальной просадки линейного Броуновского движения с дрейфом.

Концепции

Обзор показателей производительности

Обзор для показателей производительности поддержан программным обеспечением Financial Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте