Exponenta Banner

maxdrawdown

Вычислите максимальную просадку для одного или нескольких ценовых рядов

свернуть все на странице

Синтаксис

MaxDD = maxdrawdown(Data)
MaxDD = maxdrawdown(___,Format)
[MaxDD,MaxDDIndex] = maxdrawdown(___)

Описание

пример

MaxDD = maxdrawdown(Data) вычисляет максимальную просадку для каждого ряда в N - векторный MaxDD и идентифицирует, запускают и заканчивают индексы периодов максимальной просадки для каждого ряда в 2-by-N матричный MaxDDIndex.

пример

MaxDD = maxdrawdown(___,Format) добавляет дополнительный аргумент для Format.

пример

[MaxDD,MaxDDIndex] = maxdrawdown(___) добавляет дополнительный вывод для MaxDDIndex.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите максимальную просадку (MaxDD) с помощью данных в качестве примера с фондом, рынком и наличным рядом:

load FundMarketCash
MaxDD = maxdrawdown(TestData)
MaxDD = 1×3

    0.1658    0.3381         0

Максимум заглядывает данному периоду времени, были 16,58% для ряда фонда и 33,81% для ряда рынка. Не было никакого снижения в наличном ряду, как ожидалось, потому что кассовый счет никогда не теряет значение.

Входные параметры

свернуть все

Ценовой ряд совокупного дохода, заданный как T-by-N матрица с выборками T ценового ряда совокупного дохода N.

Типы данных: double

Формат Data, заданного как вектор символов со следующими возможными значениями:

  • 'return' (значение по умолчанию) — Максимальная просадка с точки зрения максимального процента понижается от пика.

  • 'arithmetic'

    — Максимальная просадка арифметического Броуновского движения с дрейфом (различия данных от пика до канавки) использование уравнения

    dX(t)=μdt+σdW(t).

  • 'geometric'

    — Максимальная просадка геометрического броуновского движения с дрейфом (различия журнала данных от пика до канавки) использование уравнения

    dS(t)=μ0S(t)dt+σ0S(t)dW(t)

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Максимальная просадка, возвращенная как 1-by-N вектор с максимальной просадкой для каждых из временных рядов N.

Примечание

  • Спад является понижением процента совокупных доходов от запуска в конец периода. Если общие временные ряды акции увеличиваются за целый период, спад 0. В противном случае это - положительное число. Максимальная просадка является предполагаемым прокси для риска убытков, который вычисляет самый большой спад за все интервалы времени, которые могут быть сформированы в течение заданного интервала времени.

  • Максимальная просадка чувствительна к ошибке квантования.

Запустите и закончите индексы в течение каждого периода максимальной просадки для каждых общих временных рядов акции, возвращенных как 2-by-N вектор индексов конца и запуска. Первая строка вектора содержит индексы запуска, и вторая строка содержит индексы конца каждого периода максимальной просадки.

Ссылки

[1] Кристиан С. Педерсон и Тед Радхолм-Алфвин. "Выбирая Настроенный Риском Критерий качества работы Акционера". Журнал Управления активами. Издание 4, № 3, 2003, стр 152–172.

Смотрите также

Темы

Представленный в R2006b

Документация Financial Toolbox
Поддержка