Exponenta Banner
exponenta event banner

getAssetMoments

Получите среднее значение, и ковариация актива возвращается из объекта Portfolio

свернуть все на странице

Используйте функцию getAssetMoments с объектом Portfolio получить среднее значение, и ковариация актива возвращается.

Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Синтаксис

[AssetMean,AssetCovar] = getAssetMoments(obj)

Описание

пример

[AssetMean,AssetCovar] = getAssetMoments(obj) получает среднее значение, и ковариация актива возвращается для объекта Portfolio.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая среднее значение и ковариацию актива возвращается в переменных m и C, свойства момента актива могут быть установлены и затем получили использование функции getAssetMoments: 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование объекта Portfolio. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Среднее значение актива возвращается, возвращенный как вектор.

Ковариация актива возвращается, возвращенный как матрица.

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы получить среднее значение, и ковариация актива возвращается из объекта Portfolio:

[AssetMean, AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

Смотрите также

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка