Количественные инвестиционные менеджеры и менеджеры по рискам используют оптимизацию портфеля, чтобы выбрать пропорции различных активов, которые будут сохранены в портфеле. Цель оптимизации портфеля состоит в том, чтобы максимизировать меру или прокси для возврата портфеля, зависящего от меры или прокси для риска портфеля. Этот тулбокс обеспечивает всесторонний комплект инструментов оптимизации и анализа портфеля для выполнения распределения капитала, распределения активов и оценки степени риска.
