Portfolio | Создайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа |
getAssetMoments | Получите среднее значение, и ковариация актива возвращается из объекта Portfolio |
setAssetMoments | Установите моменты (среднее значение, и ковариация) актива возвращается для объекта Portfolio |
estimateAssetMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
Актив возвращается, и моменты актива возвращается Используя объект портфеля
Задачи оптимизации портфеля среднего отклонения требуют оценок для среднего значения, и ковариация актива возвращается.
Объект Portfolio использует отдельное свойство RiskFreeRate
, которое хранит норму прибыли безрискового актива.
Работа с операционными издержками
Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.
Тематическое исследование распределения активов
Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio
оценить эффективные портфели.
Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.
Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом
Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget
для класса Portfolio
, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i)
в опасных активах.
Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности
Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio
непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.
Черная-Litterman оптимизация портфеля
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio
.
Рабочий процесс объекта портфеля
Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.