Оценочное среднее значение и ковариация для возвратов

Оцените среднее значение, и ковариация для актива портфеля возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов

Объекты

PortfolioСоздайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа

Функции

getAssetMomentsПолучите среднее значение, и ковариация актива возвращается из объекта Portfolio
setAssetMoments Установите моменты (среднее значение, и ковариация) актива возвращается для объекта Portfolio
estimateAssetMomentsОценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных
setCostsНастройте пропорциональные операционные издержки

Примеры и руководства

Актив возвращается, и моменты актива возвращается Используя объект портфеля

Задачи оптимизации портфеля среднего отклонения требуют оценок для среднего значения, и ковариация актива возвращается.

Работа с безрисковым активом

Объект Portfolio использует отдельное свойство RiskFreeRate, которое хранит норму прибыли безрискового актива.

Работа с операционными издержками

Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.

Тематическое исследование распределения активов

Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget для класса Portfolio, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio.

Концепции

Рабочий процесс объекта портфеля

Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте