ret2tick

Преобразуйте возвращают ряд, чтобы оценить ряд

свернуть все на странице

ret2tick принимает Data как матрицу, timetable или table.

Синтаксис

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(Data)
[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(___,Name,Value)

Описание

пример

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(Data) вычисляет цены из стартовых цен активов NASSET, и NUMOBS возвращают наблюдения.

пример

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите рост цен двух запасов более чем год на основе трех инкрементных наблюдений возврата.

RetSeries = [0.10 0.12
             0.05 0.04
            -0.05 0.05];

RetIntervals = [182 
                 91
                 92];

StartTime = datetime('18-Dec-2000','Locale','en_US');

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'ReturnIntervals',RetIntervals,... 
    'StartTime',StartTime)
TickSeries = 4×2

    1.0000    1.0000
    1.1000    1.1200
    1.1550    1.1648
    1.0973    1.2230


TickTimes = 4x1 datetime array
   18-Dec-2000
   18-Jun-2001
   17-Sep-2001
   18-Dec-2001
Скрипт Open Live Script

Используйте вход timetable, чтобы преобразовать ценовой ряд в ряд возврата, учитывая периодические возвраты двух запасов, наблюдаемых в первых, вторых, третьих, и четвертых кварталах.

RetSeries = [0.10 0.12
             0.05 0.04
            -0.05 0.05];

RetTimes = datetime({'6/18/2001','9/17/2001','12/18/2001'},'InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');
RetSeries = array2timetable(RetSeries,'RowTimes',RetTimes);
StartTime = datetime('12/18/2000','InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');


[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)
TickSeries=4×3 timetable
       Time        RetSeries1    RetSeries2
    ___________    __________    __________

    18-Dec-2000           1             1  
    18-Jun-2001         1.1          1.12  
    17-Sep-2001       1.155        1.1648  
    18-Dec-2001      1.0973         1.223  


TickTimes = 4x1 datetime array
   18-Dec-2000
   18-Jun-2001
   17-Sep-2001
   18-Dec-2001

Входные параметры

свернуть все

Данные для актива возвращаются, заданный как матрица, таблица, или расписание NUMOBS-by-NASSETS актив возвращается. Возвраты не нормированы шагом времени между последовательными ценовыми наблюдениями.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)

Начальные цены на каждый актив, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartPrice' и NASSETS-by-1 вектор, указывающий на начальные цены на каждый актив или одну скалярную начальную цену, применились ко всем активам.

Типы данных: double

Возвратите интервал между ценами, заданными как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReturnIntervals', и скалярный интервал возврата применился ко всем, возвращается, или вектор длины, NUMOBS возвращает интервалы между последовательными возвратами. ReturnIntervals задан как:

ReturnIntervals(t) = TickTimes(t) - TickTimes(t-1).

Примечание

Если тип Data является расписанием, ReturnIntervals проигнорирован.

Типы данных: double

Время начала для первого наблюдения применилось к ценовой серии всех активов, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartTime' и скалярной строки, вектора символов или datetime.

Примечание

Если ReturnIntervals является длительностью или календарным значением длительности, значением по умолчанию для StartTime является datetime('today').

Если Data является расписанием, и StartTime не задан, о получившихся ценах активов в первый период не сообщают.

Типы данных: double | string | char | datetime

Метод, чтобы преобразовать актив возвращается к ценам, заданным как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Method' и строки или вектора символов, указывающего на метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты.

Если методом является 'Simple', то простые периодические возвраты используются:

TTickSeries(t) = TickSeries(t-1)*(1 + ReturnSeries(t)).

Если методом является 'Continuous', то непрерывные возвраты используются:

TickSeries(t) = TickSeries(t-1)*exp(ReturnSeries(t)).

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Массив временных рядов цен активов, возвращенных как NUMBOBS+1-by-NASSETS временные ряды цен активов того же типа (матрица, таблица или расписание) как вход Data. Первая строка содержит самые старые цены, и последняя строка содержит новое. Цены через данную строку приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.

Времена наблюдения, сопоставленные с ценами в TickSeries, возвращенном как вектор-столбец длины NUMBOBS+1 монотонно увеличивающихся времен наблюдения, сопоставлены с ценами в TickSeries. Начальным временем является StartTime. Для матрицы и таблицы Data, последовательные наблюдения происходят в шаге, заданном в ReturnIntervals и для расписаний Data, последовательные наблюдения выведены со времен и дат в Data.

Расширенные возможности

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте