Параметры казначейской облигации, данные параметры Казначейского векселя
[TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)[вновь заявляет о параметрах рынка Казначейского векселя США в форме Казначейской облигации США как облигации с нулевым купоном. Эта функция делает Казначейские векселя непосредственно сопоставимыми с Казначейскими облигациями и примечаниями.TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)
Этот пример показывает, как вновь заявить о параметрах учетного рынка Казначейства США в форме связи Казначейства США, учитывая опубликованные параметры рынка Казначейского векселя на 22 декабря 1997.
TBill = [datenum('jan 02 1998') 10 0.0526 0.0522 0.0530 datenum('feb 05 1998') 44 0.0537 0.0533 0.0544 datenum('mar 05 1998') 72 0.0529 0.0527 0.0540]; TBond = tbl2bond(TBill)
TBond = 3×5
105 ×
0 7.2976 0.0010 0.0010 0.0000
0 7.2979 0.0010 0.0010 0.0000
0 7.2982 0.0010 0.0010 0.0000
Этот пример показывает, как использовать вход datetime, чтобы вновь заявить о параметрах учетного рынка Казначейства США в форме связи Казначейства США, учитывая опубликованные параметры рынка Казначейского векселя на 22 декабря 1997.
TBill = [datenum('jan 02 1998') 10 0.0526 0.0522 0.0530 datenum('feb 05 1998') 44 0.0537 0.0533 0.0544 datenum('mar 05 1998') 72 0.0529 0.0527 0.0540]; dates = datetime(TBill(:,1), 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); data = TBill(:,2:end); t=[table(dates) array2table(data)]; [TBond, Settle] = tbl2bond(t)
TBond=3×5 table
CouponRate Maturity Bid Asked AskYield
__________ ____________________ ______ ______ ________
0 02-Jan-1998 00:00:00 99.854 99.855 0.053
0 05-Feb-1998 00:00:00 99.344 99.349 0.0544
0 05-Mar-1998 00:00:00 98.942 98.946 0.054
Settle = 3x1 datetime array
22-Dec-1997 00:00:00
22-Dec-1997 00:00:00
22-Dec-1997 00:00:00
TBillMatrix — Параметры казначейского векселяПараметры казначейского векселя, заданные как таблица с 5 столбцами или N-by-5 матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержит:
Maturity (Необходимая) Дата погашения Казначейских векселей, заданных как последовательный номер даты при использовании матрицы. Используйте datenum, чтобы преобразовать векторы символов даты в последовательные числа даты. Если вход TBillMatrix является таблицей, даты Maturity могут быть последовательными числами даты, векторами символов даты или массивами datetime.
DaysMaturity (Необходимые) Дни к зрелости, заданной как целое число. Дни к зрелости заключаются в кавычки на основе дня пропуска; фактическим номером дней от урегулирования до зрелости является DaysMaturity + 1.
Bid (Необходимый) уровень банковской учетной ставки Предложения (процентная скидка от номинальной стоимости, в которой мог быть куплен счет, пересчитала на год на основе простого процента), заданный как десятичная дробь.
Asked (Необходимый) Спрошенный уровень банковской учетной ставки, заданный как десятичная дробь.
AskYield (Необходимый) Спрошенный урожай (доходность по облигациям от содержания счета к зрелости, пересчитанной на год на основе простого процента и принятии 365-дневного года), заданный как десятичная дробь.
Типы данных: double | table
TBondMatrix — Параметры казначейской облигацииПараметры казначейской облигации, возвращенные как таблица или матрица в зависимости от входа TBillMatrix.
Когда TBillMatrix является таблицей, TBondMatrix является также таблицей, и тип переменной для дат Maturity в TBondMatrix (столбец 1) совпадает с типом переменной для Maturity в TBillMatrix. Например, если даты Maturity будут массивами datetime в TBillMatrix, они также будут массивами datetime в TBondMatrix.
Когда входом TBillMatrix является N-by-5 матрица, затем каждая строка описывает Казначейскую облигацию.
Параметры или столбцы, возвращенные для TBondMatrix:
CouponRate (Столбец 1) Купонная ставка, которая является всегда 0 начиная с Казначейских векселей, является, по определению, инструментом нулевого купона.
.
Maturity (Столбец 2) Дата погашения для каждой связи в портфеле как последовательный номер даты. Формат дат совпадает с форматом, используемым для Maturity в TBillMatrix (последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).
Bid (Столбец 3) Цена предложения на основе номинальной стоимости в размере 100$.
Asked (Столбец 4) Запрашиваемая цена на основе номинальной стоимости в размере 100$.
AskYield (Столбец 5) Спрошенный доход до срока погашения: эффективный возврат из содержания связи к зрелости, пересчитанной на год на основе сложного процента.
Settle — Расчетные дни подразумеваются датами погашения и номером дней к кавычке зрелостиРасчетные дни подразумеваются датами погашения и номером дней к кавычке зрелости, возвращенной как N-by-5 вектор, содержащий последовательные числа даты, по умолчанию. Settle возвращен как массив datetime, только если вход TBillMatrix является таблицей, содержащей массивы datetime для Maturity в первом столбце.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.