Exponenta Banner

tr2bonds

Параметры структуры термина, данные параметры Казначейской облигации

свернуть все на странице

Синтаксис

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(TreasuryMatrix,Settle)
[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(___,Settle)

Описание

пример

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(TreasuryMatrix,Settle) возвращает параметры структуры термина (Bonds, Prices и Yields) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры Казначейской облигации. Форматы выходной матрицы и векторов удовлетворяют требования для входа к zbtprice и функциям начальной загрузки кривой нулевой ширины zbtyield.

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(___,Settle) добавляет дополнительный аргумент для Settle.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как возвратить параметры структуры термина (информация о связи, цены и урожаи) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка Казначейской облигации на 22 декабря 1997.

Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999')  101.03125 101.09375 0.0564
         0.05125 datenum('17-dec-1998')  99.4375   99.5     0.0563
         0.0625 datenum('30-jul-1998')  100.3125  100.375   0.0560
         0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546];

[Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(Matrix)
Bonds = 4×6
105 ×

    7.2984    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.2997    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.3011    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.3022    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000


Prices = 4×1

  100.1562
  100.3750
   99.5000
  101.0938


Yields = 4×1

    0.0546
    0.0560
    0.0563
    0.0564
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как использовать вход datetime, чтобы возвратить параметры структуры термина (информация о связи, цены и урожаи) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка Казначейской облигации на 22 декабря 1997. 

Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999')  101.03125 101.09375 0.0564
         0.05125 datenum('17-dec-1998')  99.4375   99.5     0.0563
         0.0625 datenum('30-jul-1998')  100.3125  100.375   0.0560
         0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546];

t=array2table(Matrix);
t.Matrix2=datetime(t{:,2},'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(t,datetime('1-Jan-1997','Locale','en_US'))
Bonds=4×6 table
          Maturity          CouponRate    Face    Period    Basis    EndMonthRule
    ____________________    __________    ____    ______    _____    ____________

    26-Mar-1998 00:00:00     0.06125      100       2         0           1      
    30-Jul-1998 00:00:00      0.0625      100       2         0           1      
    17-Dec-1998 00:00:00     0.05125      100       2         0           1      
    15-Apr-1999 00:00:00       0.065      100       2         0           1      


Prices = 4×1

  100.1562
  100.3750
   99.5000
  101.0938


Yields = 4×1

    0.0598
    0.0599
    0.0540
    0.0598

Входные параметры

свернуть все

Параметры казначейской облигации, заданные как таблица с 5 столбцами или NumBonds-by-5 матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержит:

  • CouponRate (Необходимая) Купонная ставка Казначейской облигации, заданной как десятичное число, указывающее на купонные ставки для каждой связи в портфеле.

  • Maturity (Необходимая) Дата погашения Казначейской облигации, заданной как последовательный номер даты при использовании матрицы. Используйте datenum, чтобы преобразовать векторы символов даты в последовательные числа даты. Если вход TreasuryMatrix является таблицей, даты Maturity могут быть последовательными числами даты, векторами символов даты или массивами datetime.

  • Bid (Необходимые) Цены предложения, заданное использование целочисленно-десятичной формы для каждой связи в портфеле.

  • Asked (Необходимые) Запрашиваемые цены, заданное использование целочисленно-десятичной формы для каждой связи в портфеле.

  • AskYield (Необходимый) Заключенный в кавычки, просит уступать, заданное использование десятичной формы для каждой связи в портфеле.

Типы данных: double | table

(Необязательно) Расчетный день Казначейской облигации, заданной как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Дата Settle должна быть перед датой Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Информация об облигации на предъявителя, возвращенная как таблица или матрица в зависимости от входа TreasuryMatrix.

Когда TreasuryMatrix является таблицей, Bonds является также таблицей, и тип переменной для дат Maturity в Bonds (столбец 1) совпадает с типом переменной для Maturity в TreasuryMatrix.

Когда входом TreasuryMatrix является n-by-5 матрица, затем каждая строка описывает связь.

Параметры или столбцы, возвращенные для Bonds:

  • Maturity (Столбец 1) Дата погашения для каждой связи в портфеле как последовательный номер даты. Формат дат совпадает с форматом, используемым для Maturity в TreasuryMatrix (последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).

  • CouponRate (Столбец 2) Купонная ставка для каждой связи в портфеле в десятичной форме.

  • Face (Столбец 3, Дополнительный) Поверхность или номинальная стоимость для каждой связи в портфеле. Значением по умолчанию является 100.

  • Period (Столбец 4, Дополнительный) Количество купонных платежей в год за каждую связь в портфеле с позволенными значениями: 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Значением по умолчанию является 2, если вы не имеете дело с нулевыми купонами, затем Period является 0 вместо 2.

  • Basis (Столбец 5, Дополнительный) основание Дневного количества для каждой связи в портфеле с возможными значениями:

    •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

    •  1 = 30/360 (СИА)

    •  2 = Фактический/360

    •  3 = Фактический/365

    •  4 = 30/360 (BMA)

    •  5 = 30/360 (ISDA)

    •  6 = 30/360 (европеец)

    •  7 = Фактический/365 (японский язык)

    •  8 = фактический/фактический (ICMA)

    •  9 = Фактический/360 (ICMA)

    •  10 = Фактический/365 (ICMA)

    •  11 = 30/360E (ICMA)

    •  12 = Фактический/365 (ISDA)

    •  13 = ШИНА/252

    • Для получения дополнительной информации смотрите основание.

  • EndMonthRule (Столбец 6, Дополнительный) флаг правила Конца месяца для каждой связи в портфеле. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0 = игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. 1 = установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца. Значением по умолчанию является 1.

Цены облигаций, возвращенные как вектор-столбец, содержащий цену каждой связи в Bonds, соответственно. Количество строк (n) совпадает с количеством строк в Bonds.

Доходность облигаций, возвращенная как вектор-столбец, содержащий доход до срока погашения каждой связи в Bonds, соответственно. Количество строк (n) совпадает с количеством строк в Bonds.

Если дополнительный входной параметр, Settle используется, Yields, вычисляется как полугодовой доход до срока погашения. Если вход Settle не используется, заключенные в кавычки входные урожаи используются.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка