Параметры структуры термина, данные параметры Казначейской облигации
[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(TreasuryMatrix,Settle)
[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(___,Settle)
[
возвращает параметры структуры термина (Bonds
,Prices
,Yields
] = tr2bonds(TreasuryMatrix
,Settle
)Bonds
, Prices
и Yields
) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры Казначейской облигации. Форматы выходной матрицы и векторов удовлетворяют требования для входа к zbtprice
и функциям начальной загрузки кривой нулевой ширины zbtyield
.
Этот пример показывает, как возвратить параметры структуры термина (информация о связи, цены и урожаи) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка Казначейской облигации на 22 декабря 1997.
Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999') 101.03125 101.09375 0.0564 0.05125 datenum('17-dec-1998') 99.4375 99.5 0.0563 0.0625 datenum('30-jul-1998') 100.3125 100.375 0.0560 0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546]; [Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(Matrix)
Bonds = 4×6
105 ×
7.2984 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
7.2997 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
7.3011 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
7.3022 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
Prices = 4×1
100.1562
100.3750
99.5000
101.0938
Yields = 4×1
0.0546
0.0560
0.0563
0.0564
Этот пример показывает, как использовать вход datetime
, чтобы возвратить параметры структуры термина (информация о связи, цены и урожаи) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка Казначейской облигации на 22 декабря 1997.
Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999') 101.03125 101.09375 0.0564 0.05125 datenum('17-dec-1998') 99.4375 99.5 0.0563 0.0625 datenum('30-jul-1998') 100.3125 100.375 0.0560 0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546]; t=array2table(Matrix); t.Matrix2=datetime(t{:,2},'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(t,datetime('1-Jan-1997','Locale','en_US'))
Bonds=4×6 table
Maturity CouponRate Face Period Basis EndMonthRule
____________________ __________ ____ ______ _____ ____________
26-Mar-1998 00:00:00 0.06125 100 2 0 1
30-Jul-1998 00:00:00 0.0625 100 2 0 1
17-Dec-1998 00:00:00 0.05125 100 2 0 1
15-Apr-1999 00:00:00 0.065 100 2 0 1
Prices = 4×1
100.1562
100.3750
99.5000
101.0938
Yields = 4×1
0.0598
0.0599
0.0540
0.0598
TreasuryMatrix
— Параметры казначейской облигацииПараметры казначейской облигации, заданные как таблица с 5 столбцами или NumBonds
-by-5
матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержит:
CouponRate
(Необходимая) Купонная ставка Казначейской облигации, заданной как десятичное число, указывающее на купонные ставки для каждой связи в портфеле.
Maturity
(Необходимая) Дата погашения Казначейской облигации, заданной как последовательный номер даты при использовании матрицы. Используйте datenum
, чтобы преобразовать векторы символов даты в последовательные числа даты. Если вход TreasuryMatrix
является таблицей, даты Maturity
могут быть последовательными числами даты, векторами символов даты или массивами datetime.
Bid
(Необходимые) Цены предложения, заданное использование целочисленно-десятичной формы для каждой связи в портфеле.
Asked
(Необходимые) Запрашиваемые цены, заданное использование целочисленно-десятичной формы для каждой связи в портфеле.
AskYield
(Необходимый) Заключенный в кавычки, просит уступать, заданное использование десятичной формы для каждой связи в портфеле.
Типы данных: double
| table
Settle
— Расчетный день Казначейской облигации(Необязательно) Расчетный день Казначейской облигации, заданной как скаляр или NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Дата Settle
должна быть перед датой Maturity
.
Типы данных: double
| char
| datetime
Bonds
— Информация об облигации на предъявителяИнформация об облигации на предъявителя, возвращенная как таблица или матрица в зависимости от входа TreasuryMatrix
.
Когда TreasuryMatrix
является таблицей, Bonds
является также таблицей, и тип переменной для дат Maturity
в Bonds
(столбец 1) совпадает с типом переменной для Maturity
в TreasuryMatrix
.
Когда входом TreasuryMatrix
является n
-by-5
матрица, затем каждая строка описывает связь.
Параметры или столбцы, возвращенные для Bonds
:
Maturity
(Столбец 1) Дата погашения для каждой связи в портфеле как последовательный номер даты. Формат дат совпадает с форматом, используемым для Maturity
в TreasuryMatrix
(последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).
CouponRate
(Столбец 2) Купонная ставка для каждой связи в портфеле в десятичной форме.
Face
(Столбец 3, Дополнительный) Поверхность или номинальная стоимость для каждой связи в портфеле. Значением по умолчанию является 100
.
Period
(Столбец 4, Дополнительный) Количество купонных платежей в год за каждую связь в портфеле с позволенными значениями: 1
, 2
, 3
, 4
, 6
и 12
. Значением по умолчанию является 2
, если вы не имеете дело с нулевыми купонами, затем Period
является 0
вместо 2
.
Basis
(Столбец 5, Дополнительный) основание Дневного количества для каждой связи в портфеле с возможными значениями:
0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (BMA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
EndMonthRule
(Столбец 6, Дополнительный) флаг правила Конца месяца для каждой связи в портфеле. Это правило применяется только, когда Maturity
является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0
= игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. 1
= установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца. Значением по умолчанию является 1
.
Prices
— Цены облигацийЦены облигаций, возвращенные как вектор-столбец, содержащий цену каждой связи в Bonds
, соответственно. Количество строк (n) совпадает с количеством строк в Bonds
.
Yields
— Доходность облигацийДоходность облигаций, возвращенная как вектор-столбец, содержащий доход до срока погашения каждой связи в Bonds
, соответственно. Количество строк (n) совпадает с количеством строк в Bonds
.
Если дополнительный входной параметр, Settle
используется, Yields
, вычисляется как полугодовой доход до срока погашения. Если вход Settle
не используется, заключенные в кавычки входные урожаи используются.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.