Ценовой плательщик и опции кредитного дефолтного свопа получателя
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol)
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol,Name,Value)
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol)
вычисляет цену плательщика и опций кредитного дефолтного свопа получателя.
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol,
вычисляет цену плательщика и опций кредитного дефолтного свопа получателя с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары Name,Value
)Name,Value
.
|
|
|
|
|
Расчетный день является последовательным номером даты или вектором символов даты. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Любой дополнительный вход размера N
-by-1 также приемлем как массив размера 1
-by-N
, или как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера N
-by-1.
|
Значение по умолчанию: неприспособленное прямое распространение обычно используется для опций CDS одно имени |
|
Для получения дополнительной информации смотрите основание. Значение по умолчанию: (фактический/360) |
|
Соглашения рабочего дня, заданные вектором символов или
Значение по умолчанию: |
|
По умолчанию: false |
|
Значение по умолчанию: |
|
Значение по умолчанию: |
|
Значение по умолчанию: |
|
Основание кривой нулевой ширины. Выбор идентичен Значение по умолчанию: (фактический/фактический) |
|
Соединение частоты кривой нулевой ширины. Позволенные значения:
Примечание Когда
Значение по умолчанию: |
|
|
|
|
Плательщик и опции кредитного дефолтного свопа получателя вычисляются с помощью модели Черного цвета, как описано в О'Кэйне [1]:
где
RPV01 является опасной приведенной стоимостью пункта (см. cdsrpv01
).
Φ является нормальной кумулятивной функцией распределения.
σ является энергозависимостью распространения.
t является датой оценки.
tE является датой окончания срока действия опции.
T является датой погашения CDS.
F является прямым распространением (от истечения опции до зрелости CDS).
K является распространением забастовки.
FEP является защитой фронтенда (от инициирования опции до истечения опции).
[1] О'Кэйн, D. Моделирование Кредитных деривативов Одно имени и Мультиимени. Вайли, 2008, стр 156–169.