Создайте объект кривой процентной ставки из дат и данных
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data) CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)
Type | Тип кривой процентной ставки. Приемлемыми значениями является |
Settle | Скаляр для даты |
Dates | Даты, соответствующие данным об уровне. |
Data | Данные процентной ставки для объекта кривой. |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для объекта
ПримечаниеПростой процент может быть задан для инструмента путем определения значения
|
Basis | (Необязательно) основание Дневного количества кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите основание. |
InterpMethod | (Необязательно) Значения:
|
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)
создает кривую процентной ставки с заданным Dates
и Data
. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
, Compounding
и InterpMethod
как пары, разделенные запятой Name
, аргументов Value
. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Также объект IRDataCurve
может быть загружен от данных о рынке с помощью метода bootstrap
.
После того, как объект кривой IRDataCurve
создается, можно использовать следующие методы, чтобы определить форвардные курсы, нулевые уровни и коэффициенты дисконтирования. Кроме того, можно использовать метод toRateSpec
, чтобы преобразовать объект кривой процентной ставки в структуру RateSpec
.
Метод | Описание |
---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные курсы для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые уровни для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат. |
getParYields | Возвращает урожаи паритета для входных дат. |
toRateSpec | Преобразовывает, чтобы быть объектом |
bootstrap | Загружает кривую процентной ставки от данных о рынке. |
CurveSettle = datenum('2-Mar-2016'); Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100; Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]); irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)
irdc = Type: Zero Settle: 736391 (02-Mar-2016) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [8x1 double] Data: [8x1 double]