Exponenta Banner

IRDataCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из дат и данных

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data)
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)

Аргументы

Type

Тип кривой процентной ставки. Приемлемыми значениями является forward, zero или discount.

Settle

Скаляр для даты Settle кривой.

Dates

Даты, соответствующие данным об уровне.

Data

Данные процентной ставки для объекта кривой.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для объекта IRDataCurve:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 0 = Простой процент (никакое соединение) для “нулевой” и “дисконтной” кривой вводит только, не поддерживаемый для “прямых” кривых

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Примечание

Простой процент может быть задан для инструмента путем определения значения Compounding как 0 и поддерживается для “нулевых” и “дисконтных” типов кривой только (не поддерживаемый для “прямых” кривых).

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

InterpMethod

(Необязательно) Значения:

  • 'linear' — Линейная интерполяция (значение по умолчанию).

  • 'constant' — Кусочная постоянная интерполяция.

  • pchip Кусочная кубическая интерполяция Эрмита.

  • сплайн Интерполяция кубическим сплайном.

Описание

CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value) создает кривую процентной ставки с заданным Dates и Data. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis, Compounding и InterpMethod как пары, разделенные запятой Name, аргументов Value. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Также объект IRDataCurve может быть загружен от данных о рынке с помощью метода bootstrap.

После того, как объект кривой IRDataCurve создается, можно использовать следующие методы, чтобы определить форвардные курсы, нулевые уровни и коэффициенты дисконтирования. Кроме того, можно использовать метод toRateSpec, чтобы преобразовать объект кривой процентной ставки в структуру RateSpec.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает урожаи паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразовывает, чтобы быть объектом RateSpec; эта структура идентична RateSpec, произведенному функцией Financial Instruments Toolbox™ intenvset.

bootstrap

Загружает кривую процентной ставки от данных о рынке.

Примеры

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)

irdc = 

			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка