Exponenta Banner

instoptbnd

Создайте опцию связи

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd

Аргументы

InstSet

Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

BondIndex

Количество инструментов (NINST)-by-1 вектор индексов, указывающих на базовые инструменты Типа 'Bond', которые также хранятся в InstSet. Смотрите instbond для получения информации об определении данных о связи.

OptSpec

NINST-by-1 список значений вектора символов для 'Call' или 'Put'.

Примечание

Интерпретация аргументов Strike и ExerciseDates зависит от установки аргумента AmericanOpt. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не заданы, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Strike

Европейская опция: NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.

Опция Бермуд: NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона.

Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES, конец строки дополнен NaN s.

Для американской опции:

NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.

ExerciseDates

NINST-by-1 (европейская опция) или NINST-by-NSTRIKES (опция Бермуд) матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции:

NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle и одной перечисленной датой осуществления.

Аргументами данных является NINST-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) создает опцию связи, заданную как опция Бермуд или европеец.

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) добавляет опция связи, заданная как европеец или опция Бермуд, к существующему инструментальному набору.

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt) задает американскую опцию, если AmericanOpt установлен в 1. Если AmericanOpt не установлен в 1, функция задает опция Бермуд или европеец.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd отображает классы.

FieldList является многими полями (NFIELDS-by-1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList является NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

TypeString является вектором символов, задающим тип добавленного инструмента. Для инструмента опции связи, TypeString = 'OptBond'.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте новую инструментальную переменную со следующей информацией: 

BondIndex = 1;
OptSpec = 'call';
Strike= 85;
ExerciseDates = 'Nov-1-2014'; 
AmericanOpt = 1;
CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013'; 
Maturity = 'Nov-1-2014'; 
Period =1;

Создайте инструментальный портфель с двумя связями. 

InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ...
Period)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Bond'}
     FieldName: {{11x1 cell}}
    FieldClass: {{11x1 cell}}
     FieldData: {{11x1 cell}}

Создайте опцию на первой связи 

InstSet = instoptbnd(InstSet, BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type    UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
3     OptBond 1        call    85     01-Nov-2014    1

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка