mbsconvy

Выпуклость ипотечного пула, данного урожай

свернуть все на странице

Синтаксис

Convexity = mbsconvy(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
Convexity = mbsconvy(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

Convexity = mbsconvy(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая информацию времени, полугодовую доходность ипотек, и опционально, модель предварительной оплаты.

пример

Convexity = mbsconvy(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить выпуклость ипотечного пула, данного урожай для ценной бумаги, обеспеченной закладной, со следующими характеристиками.

Yield      = 0.07125;
Settle     = '15-Apr-2002';
Maturity   = '1 Jan 2030';
IssueDate  = '1-Jan-2000';
GrossRate  = 0.08125;
Speed      = 100;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;

Convexity = mbsconvy(Yield, Settle, Maturity, IssueDate, ... 
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
Convexity = 72.8263

Входные параметры

свернуть все

Заложите урожай, составленный ежемесячно, заданный как NMBS-by-1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

Расчетные дни, заданные как NMBS-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | cell

Даты погашения, заданные как NMBS-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Даты погашения, заданные как NMBS-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы), заданный как NMBS-by-1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка, заданная как NMBS-by-1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка в днях, заданных как NMBS-by-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданного как NMBS-by-1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [], если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты, заданный как NaN - дополненная матрица размера max(TermRemaining)-by-NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed будет не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Периодическая выпуклость ипотечного пула, возвращенного как числовой скаляр.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте