Заложите передачу

Определите потоки наличности, выпуклость, и длительность для ипотечных пулов, вычислите настроенные опцией распространения и скорости предварительной оплаты модели

Функции

развернуть все

mbscfamountsПоток наличности и время, сопоставляя для ипотечного пула
mbsconvpВыпуклость ипотечного пула, данного цену
mbsconvyВыпуклость ипотечного пула, данного урожай
mbsdurpДлительность ипотечного пула, данного цену
mbsduryДлительность ипотечного пула, данного урожай
mbsnoprepayИпотечные потоки наличности конца месяца и балансы без предварительной оплаты
mbspassthroughПотоки наличности ипотечного пула и балансы с предварительной оплатой
mbspriceЦена ценной бумаги, обеспеченной закладной, данная урожай
mbswalСредневзвешенная жизнь ипотечного пула
mbsyieldЦенная бумага, обеспеченная закладной, приводит к данной цене
mbsprice2speedПодразумеваемые скорости предварительной оплаты PSA, данные цену
mbsyield2speedПодразумеваемые скорости предварительной оплаты PSA, данные урожай
psaspeed2defaultЗначение по умолчанию сравнительного теста
psaspeed2rateОдна ежемесячная смертность, данная скорость PSA
mbsoas2priceЦена, данная настроенное опцией распространение
mbsoas2yieldПриведите к данному настроенному опцией распространению
mbsprice2oasНастроенный опцией распространяет данную цену
mbsyield2oasНастроенный опцией распространяет данный урожай

Примеры и руководства

Ипотечный пул с фиксированной процентной ставкой

Типичные ипотечные пулы с фиксированной процентной ставкой и займы со вздутыми выплатами имеют сертификаты передачи (PC), которые обычно встраивали колл-опционы в форме предварительной оплаты.

Оценка ипотеки поддержанные ценные бумаги Используя модель Black-Derman-Toy

Этот пример иллюстрирует, как Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™ используются, чтобы оценить ипотеку уровня поддержанная безопасность с помощью модели BDT.

Вычисление настроенного опцией распространения

Настроенное опцией распространение (OAS) является суммой дополнительного интереса, добавленного к ссылочной кривой нулевой ширины.

Предварительные оплаты меньше чем с 360 месяцами, оставаясь

Когда меньше чем 360 месяцев остаются в пуле, применимый вектор предварительной оплаты PSA "закален" возрастом пула.

Пулы с различными количествами остающихся купонов

Пулы с различными количествами остающихся купонов требуют определенного матричного формата предварительной оплаты.

Моделирование предварительной оплаты с двумя факторными оболочками белая модель и модель рынка LIBOR

Этот пример показывает, как смоделировать предварительную оплату в MATLAB® с помощью функциональности от Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Что такое ценные бумаги, обеспеченные закладной?

Ценные бумаги, обеспеченные закладной, (MBSs) являются типом инвестиций, которые представляют владение в группе ипотек.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте