Ипотечный пул с фиксированной процентной ставкой

Типичные ипотечные пулы с фиксированной процентной ставкой и займы со вздутыми выплатами имеют сертификаты передачи (PC), которые обычно встраивали колл-опционы в форме предварительной оплаты.

Оценка ипотеки поддержанные ценные бумаги Используя модель Black-Derman-Toy

Этот пример иллюстрирует, как Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™ используются, чтобы оценить ипотеку уровня поддержанная безопасность с помощью модели BDT.

Вычисление настроенного опцией распространения

Настроенное опцией распространение (OAS) является суммой дополнительного интереса, добавленного к ссылочной кривой нулевой ширины.

Предварительные оплаты меньше чем с 360 месяцами, оставаясь

Когда меньше чем 360 месяцев остаются в пуле, применимый вектор предварительной оплаты PSA "закален" возрастом пула.

Пулы с различными количествами остающихся купонов

Пулы с различными количествами остающихся купонов требуют определенного матричного формата предварительной оплаты.

Моделирование предварительной оплаты с двумя факторными оболочками белая модель и модель рынка LIBOR

Этот пример показывает, как смоделировать предварительную оплату в MATLAB® с помощью функциональности от Financial Instruments Toolbox™.