Определите константы регуляризации для оценки модели ARX
[lambda,R]
= arxRegul(data,orders)
[lambda,R]
= arxRegul(data,orders,options)
[lambda,R]
= arxRegul(data,orders,Name,Value)
[lambda,R]
= arxRegul(data,orders,options,Name,Value)
[
возвращает константы регуляризации, используемые для оценки модели ARX. Используйте константы регуляризации в lambda
,R
]
= arxRegul(data
,orders
)arxOptions
, чтобы сконфигурировать опции регуляризации для оценки модели ARX.
[
задает образцовые атрибуты структуры, такие как шумовой интегратор и входная задержка, с помощью одного или нескольких аргументов пары lambda
,R
]
= arxRegul(data
,orders
,Name,Value
)Name,Value
.
Без регуляризации вектор параметров модели ARX θ оценивается путем решения нормального уравнения:
где J является матрицей регрессора, и y является измеренный вывод. Поэтому
.
Используя регуляризацию добавляет срок регуляризации:
где, λ и R являются константами регуляризации. Смотрите arxOptions
для получения дополнительной информации о константах регуляризации.
[1] Т. Чен, Х. Охлссон и Л. Лджанг. “На оценке передаточных функций, регуляризации и гауссовых процессах - пересмотренный”, Automatica, объем 48, август 2012.