ivar

Оценка модели AR с помощью инструментального переменного метода

Синтаксис

sys = ivar(data,na)
sys = ivar(data,na,nc)
sys = ivar(data,na,nc,max_size)

Описание

sys = ivar(data,na) оценивает модель полинома AR, sys, с помощью инструментального переменного метода и данных временных рядов data. na задает порядок полинома A.

Модель AR представлена уравнением:

A(q)y(t)=e(t)

В вышеупомянутой модели e (t) является произвольным процессом, принятым, чтобы быть процессом скользящего среднего значения порядка nc, возможно время, отличаясь. nc принят, чтобы быть равным na. Инструменты выбраны в качестве соответственно отфильтрованных выходных параметров, задержал шаги nc.

sys = ivar(data,na,nc) указывает, что значение скользящего среднего значения обрабатывает заказ, nc, отдельно.

sys = ivar(data,na,nc,max_size) задает максимальный размер матриц, сформированных во время оценки.

Входные параметры

data

Данные временных рядов оценки.

data должен быть объектом iddata со скалярными выходными данными только.

na

Порядок полином

nc

Порядок процесса скользящего среднего значения, представляющего e (t).

max_size

Максимальный матричный размер.

max_size задает максимальный размер любой матрицы, сформированной алгоритмом для оценки.

Задайте max_size как довольно большое положительное целое число.

Значение по умолчанию: 250000

Выходные аргументы

sys

Идентифицированная полиномиальная модель.

sys является моделью AR idpoly, которая инкапсулирует идентифицированную полиномиальную модель.

Примеры

Сравните спектры для синусоид в шуме, оцененном методом IV и прямым обратным методом наименьших квадратов.

y = iddata(sin([1:500]'*1.2) + sin([1:500]'*1.5) + ...
           0.2*randn(500,1),[]);
miv = ivar(y,4);
mls = ar(y,4);
spectrum(miv,mls)

Ссылки

[1] Stoica, P., и др. Оптимальные Инструментальные Переменные Оценки параметров AR Процесса ARMA, Сделка IEEE Autom. Управление, объем AC-30, 1985, стр 1066–1074.

Смотрите также

| | | | | | |

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте