Определение начальных состояний для итеративных алгоритмов оценки

Когда вы оцениваете модели в пространстве состояний, можно задать, как алгоритм обрабатывает начальные состояния. Эта информация поддерживает Оценочные Модели в пространстве состояний процедур оценки в Моделях в пространстве состояний Приложения и Оценки System Identification в Командной строке.

В приложении System Identification, набор Initial state к одной из следующих опций:

  • 'auto' Автоматически выбирает Zero, Estimate или Backcast на основе данных об оценке. Если начальные состояния имеют незначительный эффект на ошибки прогноза, начальные состояния обнуляются, чтобы оптимизировать производительность алгоритма.

  • Zero — Обнуляет все начальные состояния.

  • Estimate — Обрабатывает начальные состояния как неизвестный вектор параметров и оценивает эти состояния от данных.

  • Backcast — Оценочные начальные состояния с помощью обратного метода фильтрации (подгонка наименьших квадратов).

В командной строке задайте метод для обработки начальных состояний с помощью опции оценки InitialState. Например, чтобы оценить модель в пространстве состояний четвертого порядка и установить начальные состояния, которые будут оценены от данных:

opt = ssestOptions('InitialState','estimate');
m = ssest(data,4,opt)

Для полного списка значений для свойства модели InitialState смотрите ssestOptions, n4sidOptions и страницы с описанием ssregestOptions.

Примечание

Для алгоритма n4sid 'auto' and 'backcast' эквивалентен 'estimate'.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте