Перекрестная ковариация
c = xcov(x,y)
c = xcov(x)
c = xcov(___,maxlag)
c = xcov(___,scaleopt)
[c,lags]
= xcov(___)
возвращает перекрестную ковариацию двух последовательностей дискретного времени. Перекрестная ковариация измеряет подобие между векторным c
= xcov(x
,y
)x
и переключила (изолированные) копии векторного y
как функция задержки. Если x
и y
имеют различные длины, функция добавляет нули в конец более короткого вектора, таким образом, это имеет ту же длину как другой.
возвращает последовательность автоковариации c
= xcov(x
)x
. Если x
является матрицей, то c
является матрицей, столбцы которой содержат автоковариацию и последовательности перекрестной ковариации для всех комбинаций столбцов x
.
[1] Orfanidis, Софокл Дж. Оптимальная обработка сигналов: введение. 2-й выпуск. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1996.
[2] Ларсен, январь “Функции корреляции и спектры мощности”. Ноябрь 2009. http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/4932/pdf/imm4932.pdf