Риск рынка
Риск потери, являющейся результатом перемещений в рыночных ценах
Подверженный риску значения (VaR) и ожидаемый недостаток (ES) являются важными мерами финансового риска. VaR является оценкой того, сколько значения портфель может проиграть в данном периоде времени с данным доверительным уровнем. ES является ожидаемой потерей в дни, когда существует отказ VaR. VaR и ES backtesting инструменты оценивают точность моделей VaR и ES.
- VaR Backtest
Создайте VaR (подверженная риску значения) backtest модель и комплект выполнения VaR backtests
- Ожидаемый недостаток Backtest
Создайте ожидаемый недостаток (ES) backtest модель и комплект выполнения ES backtests
