Ожидаемый недостаток Backtest

Создайте ожидаемый недостаток (ES) backtest модель и комплект выполнения ES backtests

Ожидаемый недостаток (ES) обеспечивает оценку ожидаемой потери в дни, когда существует отказ VaR. Для получения дополнительной информации смотрите esbacktest и esbacktestbysim.

Объекты

`esbacktest`	Создайте объект esbacktest запустить комплект основанного на таблице ожидаемого недостатка (ES) backtests
`esbacktestbysim`	Создайте объект esbacktestbysim запустить основанный на симуляции комплект ожидаемого недостатка (ES) backtests

Функции

развернуть все

ES Backtests без дистрибутивов

`summary`	Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
`runtests`	Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для объекта esbacktest
`unconditionalNormal`	Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для нормальных распределений
`unconditionalT`	Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для t дистрибутивов

ES Backtests с дистрибутивами

`summary`	Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
`runtests`	Запустите весь ожидаемый недостаток backtests (ES) для объекта esbacktestbysim
`conditional`	Условный ожидаемый недостаток (ES) backtest
`unconditional`	Безусловный ожидаемый недостаток backtest
`quantile`	Ожидаемый недостаток (ES) квантиля backtest
`simulate`	Моделируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES)

Примеры и руководства

Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting без информации о распределении модели

Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс без информации о распределении модели и использования объекта esbacktest.

Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting Используя симуляцию

Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс с помощью симуляции и использования объекта esbacktestbysim.

Ожидаемый Shortfall Estimation и Backtesting

Этот пример показывает, как выполнить оценку и backtesting моделей Expected Shortfall.

Концепции

Обзор ожидаемого недостатка Backtesting

Используйте несколько инструментов Expected Shortfall Backtesting для оценки моделей VaR.

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.