Exponenta Banner

Ожидаемый недостаток Backtest

Создайте ожидаемый недостаток (ES) backtest модель и комплект выполнения ES backtests

Ожидаемый недостаток (ES) обеспечивает оценку ожидаемой потери в дни, когда существует отказ VaR. Для получения дополнительной информации смотрите esbacktest и esbacktestbysim.

Объекты

esbacktestСоздайте объект esbacktest запустить комплект основанного на таблице ожидаемого недостатка (ES) backtests
esbacktestbysimСоздайте объект esbacktestbysim запустить основанный на симуляции комплект ожидаемого недостатка (ES) backtests

Функции

развернуть все

summaryОсновной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
runtestsЗапустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для объекта esbacktest
unconditionalNormalБезусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для нормальных распределений
unconditionalTБезусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для t дистрибутивов
summaryОсновной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
runtestsЗапустите весь ожидаемый недостаток backtests (ES) для объекта esbacktestbysim
conditionalУсловный ожидаемый недостаток (ES) backtest
unconditionalБезусловный ожидаемый недостаток backtest
quantileОжидаемый недостаток (ES) квантиля backtest
simulateМоделируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES)

Примеры и руководства

Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting без информации о распределении модели

Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс без информации о распределении модели и использования объекта esbacktest.

Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting Используя симуляцию

Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс с помощью симуляции и использования объекта esbacktestbysim.

Ожидаемый Shortfall Estimation и Backtesting

Этот пример показывает, как выполнить оценку и backtesting моделей Expected Shortfall.

Концепции

Обзор ожидаемого недостатка Backtesting

Используйте несколько инструментов Expected Shortfall Backtesting для оценки моделей VaR.

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка