Моделируйте кредитный риск по умолчанию, учитывая портфель активов, чтобы определить, сколько может быть потеряно в данном периоде времени из-за значений по умолчанию кредита с помощью объекта creditDefaultCopula. Моделируйте изменения значения кредитного портфеля из-за миграций кредитного рейтинга компаний по некоторому периоду времени с помощью объекта creditMigrationCopula. Анализируйте вероятность использования фирмы по умолчанию модели Мертона и исследуйте риск концентрации своих активов с помощью индексов концентрации. Дополнительные инструменты, чтобы оценить вероятности по умолчанию и вероятности перехода находятся в Financial Toolbox™, и дополнительные модели классификации находятся в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
