Нецентральная кумулятивная функция распределения хи-квадрата
p = ncx2cdf(x,v,delta)
p = ncx2cdf(x,v,delta,'upper')
p = ncx2cdf(x,v,delta)
вычисляет нецентральный хи-квадрат cdf в каждом значении в x
с помощью соответствующих степеней свободы в v
и положительных параметров нецентрированности в delta
. x
, v
и delta
могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, что у всех есть тот же размер, который является также размером p
. Скалярный вход для x
, v
или delta
расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры.
p = ncx2cdf(x,v,delta,'upper')
возвращает дополнение нецентрального хи-квадрата cdf в каждом значении в x
, с помощью алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.
Некоторые тексты называют это распределение обобщенным Рэлеем, Рэлеевским Рисом или распределением Райса.
Нецентральный хи-квадрат cdf
[1] Джонсон, N. и С. Коц. Дистрибутивы в Статистике: Непрерывные одномерные распределения 2. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр 130–148.