Exponenta Banner
exponenta event banner

vartest2

2D демонстрационный F - тестирует на равные отклонения

свернуть все на странице

Синтаксис

h = vartest2(x,y)
h = vartest2(x,y,Name,Value)
[h,p] = vartest2(___)
[h,p,ci,stats] = vartest2(___)

Описание

h = vartest2(x,y) возвращает тестовое решение для нулевой гипотезы, что данные в векторах x и y прибывают из нормальных распределений с тем же отклонением, с помощью 2D демонстрационного F - тест. Альтернативная гипотеза - то, что они происходят из нормальных распределений с различными отклонениями. h результата является 1, если тест отклоняет нулевую гипотезу на 5%-м уровне значения и 0 в противном случае.

пример

h = vartest2(x,y,Name,Value) возвращается тестовое решение для 2D демонстрационного F - тестируют с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Например, можно изменить уровень значения или провести односторонний тест.

пример

[h,p] = vartest2(___) также возвращает p - значение теста, p, с помощью любого из входных параметров в предыдущих синтаксисах.

[h,p,ci,stats] = vartest2(___) также возвращает доверительный интервал для истинного отношения отклонения, ci и структуры stats, содержащий информацию о тестовой статистической величине.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите выборочные данные. Создайте векторы, содержащие первые и вторые столбцы матрицы данных, чтобы представлять students&' классы на двух экзаменах. 

load examgrades;
x = grades(:,1);
y = grades(:,2);

Протестируйте нулевую гипотезу, что данные в x и y прибывают из дистрибутивов с тем же отклонением. 

[h,p,ci,stats] = vartest2(x,y)
h = 1

p = 0.0019

ci = 2×1

    1.2383
    2.5494


stats = struct with fields:
    fstat: 1.7768
      df1: 119
      df2: 119

Возвращенный h = 1 результата указывает, что vartest2 отклоняет нулевую гипотезу на 5%-м уровне значения по умолчанию. ci содержит более низкие и верхние контуры 95%-го доверительного интервала для истинного отношения отклонения. stats содержит значение тестовой статистической величины для F- протестируйте и степени свободы знаменателя и числитель.

Скрипт Open Live Script

Загрузите выборочные данные. Создайте векторы, содержащие первые и вторые столбцы матрицы данных, чтобы представлять классы студентов на двух экзаменах.

load examgrades;
x = grades(:,1);
y = grades(:,2);

Протестируйте нулевую гипотезу, что данные в x и y прибывают из дистрибутивов с тем же отклонением против альтернативы, что отклонение генеральной совокупности x больше, чем тот из y.

vartest2(x,y,'Tail','right')
ans = 1

Возвращенный h = 1 результата указывает, что vartest2 отклоняет нулевую гипотезу на 5%-м уровне значения по умолчанию, в пользу альтернативной гипотезы, что отклонение генеральной совокупности x больше, чем тот из y.

Входные параметры

свернуть все

Выборочные данные, заданные как вектор, матрица или многомерный массив.

  • Если x и y являются векторами, они не должны быть той же длиной.

  • Если x и y являются матрицами, они должны иметь одинаковое число столбцов, но не должны иметь одинакового числа строк. vartest2 выполняет отдельные тесты вдоль каждого столбца и возвращает вектор результатов.

  • Если x и y являются многомерными массивами, у них должны быть то же количество размерностей и тот же размер вдоль всех кроме первой неодноэлементной размерности.

Типы данных: single | double

Выборочные данные, заданные как вектор, матрица или многомерный массив.

  • Если x и y являются векторами, они не должны быть той же длиной.

  • Если x и y являются матрицами, они должны иметь одинаковое число столбцов, но не должны иметь одинакового числа строк. vartest2 выполняет отдельные тесты вдоль каждого столбца и возвращает вектор результатов.

  • Если x и y являются многомерными массивами, у них должны быть то же количество размерностей и тот же размер вдоль всех кроме первой неодноэлементной размерности.

Типы данных: single | double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: 'Tail','right','Alpha',0.01 задает тест гипотезы с правильным хвостом на 1%-м уровне значения.

Уровень значения теста гипотезы, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Alpha' и скалярного значения в области значений (0,1).

Пример: 'Alpha',0.01

Типы данных: single | double

Размерность входной матрицы, чтобы протестировать вперед, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Dim' и положительного целочисленного значения. Например, определение 'Dim',1 тестирует данные в каждом столбце для равенства отклонения, в то время как 'Dim',2 тестирует данные в каждой строке.

Пример: 'Dim',2

Типы данных: single | double

Тип альтернативной гипотезы, чтобы оценить использование F - тест, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Tail' и одно из следующих.

'both'Протестируйте альтернативную гипотезу, что отклонения генеральной совокупности не равны.
'right'Протестируйте альтернативную гипотезу, что отклонение генеральной совокупности x больше, чем тот из y.
'left'Протестируйте альтернативную гипотезу, что отклонение генеральной совокупности x является меньше, чем тот из y.

Пример: 'Tail','right'

Выходные аргументы

свернуть все

Результат испытаний гипотезы, возвращенный как 1 или 0.

  • Если h = 1, это указывает на отклонение нулевой гипотезы на уровне значения Alpha.

  • Если h = 0, это указывает на отказ отклонить нулевую гипотезу на уровне значения Alpha.

p- теста, возвращенного как скалярное значение в области значений [0,1]. p является вероятностью наблюдения тестовой статистической величины как экстремальное значение как, или более экстремальный, чем, наблюдаемая величина по нулевой гипотезе. Маленькие значения p подвергают сомнению валидность нулевой гипотезы.

Доверительный интервал для истинного отношения дисперсий генеральной совокупности, возвращенных как двухэлементный вектор, содержащий более низкие и верхние контуры 100 × (1 – Alpha) доверительный интервал %.

Протестируйте статистику на тест гипотезы, возвращенный как структура, содержащая:

  • fstat — Значение тестовой статистической величины.

  • df1 — Степени свободы числителя теста.

  • df2 — Степени свободы знаменателя теста.

Больше о

свернуть все

2D демонстрационный F - тест

2D демонстрационный F - тест используется, чтобы протестировать, если отклонения двух населения равны.

Тестовая статистическая величина

F=s12s22,

где s 1 и s 2 является демонстрационными стандартными отклонениями. Тестовая статистическая величина является отношением двух демонстрационных отклонений. Чем далее это отношение отклоняется от 1, тем более вероятно необходимо отклонить нулевую гипотезу. По нулевой гипотезе тестовая статистическая величина F имеет F - распределение со степенями свободы числителя, равными N 1 – 1 и степеням свободы знаменателя, равным N 2 – 1, где N 1 и N 2 является объемами выборки этих двух наборов данных.

Многомерный массив

Многомерный массив имеет больше чем две размерности. Например, если x является 1 массивом 3 на 4, то x является 3D массивом.

Первая неодноэлементная размерность

Первая неодноэлементная размерность является первой размерностью массива, размер которого не равен 1. Например, если x является 1 2 массивом 3 на 4, то второе измерение является первой неодноэлементной размерностью x.

Расширенные возможности

Смотрите также

|

Представлено до R2006a

Документация Statistics and Machine Learning Toolbox
Поддержка