Документация

Функция импульсной характеристики

Общая линейная модель какое-то время серия _yt

Коэффициенты $${\psi }_i$$ иногда называются dynamic multipliers [1]. Можно интерпретировать коэффициент $${\psi }_j$$ как изменение в y _{t +j} из-за изменения с одним модулем в _εt,

Если ряд $$\left\{{\psi }_i\right\}$$ является абсолютно суммируемым, уравнение 1 соответствует стационарному стохастическому процессу [2]. Для стационарного стохастического процесса удар на процесс из-за изменения в _εt не является постоянным, и эффект импульсных затуханий обнулить. Если ряд $$\left\{{\psi }_i\right\}$$ является взрывчатым, процесс_{, yt} является неустановившимся. В этом случае изменение с одним модулем в _εt постоянно влияет на процесс.

Ряд $$\left\{{\psi }_i\right\}$$ описывает изменение в будущих значениях y _{t +i} из-за импульса с одним модулем в инновациях _εt, без других изменений в будущих инновациях $${\epsilon }_{t+1},{\epsilon }_{t+2},\dots$$. В результате $$\left\{{\psi }_i\right\}$$ часто называется impulse response function.

Смотрите также

armairf | impulse

Связанные примеры

• Постройте функцию импульсной характеристики

Больше о

• Условные средние модели