Постройте функцию импульсной характеристики

Модель скользящего среднего значения

В этом примере показано, как вычислить и построить функцию импульсной характеристики для модели скользящего среднего значения (MA). MA (q) модель дают

yt=μ+θ(L)εt,

где θ(L) полином оператора MA q-степени, (1+θ1L++θqLq).

Функция импульсной характеристики для модели MA является последовательностью коэффициентов MA, 1,θ1,,θq.

Шаг 1. Задайте модель MA.

Задайте нулевую среднюю модель MA (3) с коэффициентами θ1=0.8, θ2=0.5, и θ3=-0.1.

modelMA = arima('Constant',0,'MA',{0.8,0.5,-0.1});

Шаг 2. Постройте функцию импульсной характеристики.

impulse(modelMA)

Для модели MA функция импульсной характеристики убегает после q периоды. В данном примере последний ненулевой коэффициент в задержке q = 3.

Авторегрессивная модель

В этом примере показано, как вычислить и построить функцию импульсной характеристики для авторегрессивной модели (AR). AR (p) модель дают

yt=μ+ϕ(L)-1εt,

где ϕ(L) isa p- полином оператора AR степени, (1-ϕ1L--ϕpLp).

Процесс AR является стационарным при условии, что полином оператора AR устойчив, означая, что все его корни лежат вне модульного круга. В этом случае, полином инверсии бесконечной степени, ψ(L)=ϕ(L)-1, имеет абсолютно суммируемые коэффициенты и затухания функции импульсной характеристики, чтобы обнулить.

Шаг 1. Задайте модель AR.

Задайте модель AR (2) с коэффициентами ϕ1=0.5 и ϕ2=-0.75.

modelAR = arima('AR',{0.5,-0.75});

Шаг 2. Постройте функцию импульсной характеристики.

Постройте функцию импульсной характеристики в течение 30 периодов.

impulse(modelAR,30)

Импульсная функция затухает в синусоидальном шаблоне.

Модель ARMA

В этом примере показано, как построить функцию импульсной характеристики для авторегрессивной модели (ARMA) скользящего среднего значения. ARMA (p, q) моделью дают

yt=μ+θ(L)ϕ(L)εt,

где θ(L) полином оператора MA q-степени, (1+θ1L++θqLq), и ϕ(L) полином оператора AR p-степени, (1-ϕ1L--ϕpLp).

Процесс ARMA является стационарным при условии, что полином оператора AR устойчив, означая, что все его корни лежат вне модульного круга. В этом случае, полином инверсии бесконечной степени, ψ(L)=θ(L)/ϕ(L) , имеет абсолютно суммируемые коэффициенты и затухания функции импульсной характеристики, чтобы обнулить.

Шаг 1. Задайте модель ARMA.

Задайте модель ARMA(2,1) с коэффициентами ϕ1 = 0.6, ϕ2=-0.3, и θ1=0.4.

modelARMA = arima('AR',{0.6,-0.3},'MA',0.4);

Шаг 2. Постройте функцию импульсной характеристики.

Постройте функцию импульсной характеристики в течение 10 периодов.

impulse(modelARMA,10)

Смотрите также

| | | | |

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте