В этом примере показано, как вычислить и построить функцию импульсной характеристики для модели скользящего среднего значения (MA). MA (q) модель дают
где полином оператора MA q-степени,
Функция импульсной характеристики для модели MA является последовательностью коэффициентов MA,
Шаг 1. Задайте модель MA.
Задайте нулевую среднюю модель MA (3) с коэффициентами , , и
modelMA = arima('Constant',0,'MA',{0.8,0.5,-0.1});
Шаг 2. Постройте функцию импульсной характеристики.
impulse(modelMA)
Для модели MA функция импульсной характеристики убегает после q периоды. В данном примере последний ненулевой коэффициент в задержке q = 3.
В этом примере показано, как вычислить и построить функцию импульсной характеристики для авторегрессивной модели (AR). AR (p) модель дают
где isa - полином оператора AR степени, .
Процесс AR является стационарным при условии, что полином оператора AR устойчив, означая, что все его корни лежат вне модульного круга. В этом случае, полином инверсии бесконечной степени, , имеет абсолютно суммируемые коэффициенты и затухания функции импульсной характеристики, чтобы обнулить.
Шаг 1. Задайте модель AR.
Задайте модель AR (2) с коэффициентами и .
modelAR = arima('AR',{0.5,-0.75});
Шаг 2. Постройте функцию импульсной характеристики.
Постройте функцию импульсной характеристики в течение 30 периодов.
impulse(modelAR,30)
Импульсная функция затухает в синусоидальном шаблоне.
В этом примере показано, как построить функцию импульсной характеристики для авторегрессивной модели (ARMA) скользящего среднего значения. ARMA (p, q) моделью дают
где полином оператора MA q-степени, , и полином оператора AR p-степени, .
Процесс ARMA является стационарным при условии, что полином оператора AR устойчив, означая, что все его корни лежат вне модульного круга. В этом случае, полином инверсии бесконечной степени, , имеет абсолютно суммируемые коэффициенты и затухания функции импульсной характеристики, чтобы обнулить.
Шаг 1. Задайте модель ARMA.
Задайте модель ARMA(2,1) с коэффициентами = 0.6, , и .
modelARMA = arima('AR',{0.6,-0.3},'MA',0.4);
Шаг 2. Постройте функцию импульсной характеристики.
Постройте функцию импульсной характеристики в течение 10 периодов.
impulse(modelARMA,10)
LagOp
| arima
| cell2mat
| impulse
| isStable
| toCellArray