Информационные критерии

Информационные критерии

Узнайте о AIC и мерах по BIC подгонки модели.

Выберите ARMA Lags Using BIC

Выберите модель ARMA с помощью информационных критериев.

Сравните условная модель отклонения соответствуют статистике Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме задайте и соответствуйте GARCH, EGARCH и моделям GJR к данным. Затем определите модель, которая соответствует к данным лучшему путем сравнения подходящей статистики.

Сравните условные модели отклонения Используя информационные критерии

Сравните припадки нескольких условных моделей отклонения с помощью AIC и BIC.

Выберите Regression Model with ARIMA Errors

Узнать, как выбрать соответствующую модель регрессии с ошибками ARIMA.

Анализ окна прокрутки моделей timeseries

Оцените явным образом и неявно заданные модели в пространстве состояний с помощью прокручивающегося окна.

Выберите State-Space Model Specification Using Backtesting

Выберите спецификацию модели в пространстве состояний с лучшей прогнозирующей производительностью с помощью прокручивающегося окна.

Статистические тесты

Тесты сравнения модели

Изучите механику позади отношения правдоподобия, множителя Лагранжа и Вальдовых тестов сравнения модели.

Сравните модели GARCH Используя тест отношения правдоподобия

Проведите тест отношения правдоподобия, чтобы выбрать количество задержек в модели GARCH.

Тест отношения правдоподобия для условных моделей отклонения

Подбирайте две конкуренции, условные модели отклонения к данным, и затем сравните их подгонки с помощью теста отношения правдоподобия.

Проведите тест множителя Лагранжа

Сравните припадок ограниченной модели с неограниченной моделью путем тестирования, существенно отличается ли градиент функции логарифмической правдоподобности неограниченной модели, оцененной в ограниченных оценках наибольшего правдоподобия (MLEs), от нуля.

Проведите вальдов тест

Сравните припадок ограниченной модели с неограниченной моделью путем тестирования, существенно отличается ли функция ограничения, выполненная в неограниченных оценках наибольшего правдоподобия (MLEs), от нуля.

Классические тесты Misspecification модели

Этот пример показывает использование отношения правдоподобия, Вальда и тестов множителя Лагранжа.

Преобразуйте между моделями

Преобразуйте модель VARMA в модель VAR

Создайте модель VARMA, и затем преобразуйте ее в чистую модель VAR.