cfprice

Вычислите цену за поток наличности, данный доход до срока погашения

Описание

пример

Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle) вычисляет цену, данную урожай для потока наличности.

пример

Price = cfprice(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Используйте cfprice вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения.

Задайте данные для кривой доходности.

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Вычислите Price.

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Используйте cfprice вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения с помощью datetime входные параметры.

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Входные параметры

свернуть все

Суммы потока наличности, заданные как NINST- MOSTCFS матрица. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты потока наличности, заданные как NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.

Типы данных: double | char | datetime

Урожаи, заданные как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный как NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата является датой, в которую оценены потоки наличности.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle,'Basis',4,'CompoundingFrequency',4)

Примечание

Дополнительный вход размера NINST- 1 также приемлемо как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера NINST- 1.

Основание дневного количества, заданное как разделенная запятой пара, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с помощью N- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Соединение частоты, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'CompoundingFrequency' и положительное целое число с помощью N- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Соединение частоты для вычисления урожая, заданного как разделенная запятой пара, состоящая из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Примечание

По умолчанию, основы SIA (0-7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение соединения и основы ICMA (8-12) используйте ежегодное соглашение соединения.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена потоков наличности, возвращенных как NINST- 1 вектор.

Представленный в R2012a