Вычислите распространение по кривой доходности для потока наличности
вычисляет распространение по кривой доходности для потока наличности.Spread
= cfspread(RateSpec
,Price
,CFlowAmounts
,CFlowDates
,Settle
)
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе. Spread
= cfspread(___,Name,Value
)
Используйте cfspread
вычислить распространение по кривой доходности для потока наличности.
Задайте данные для кривой доходности.
Settle = datenum('01-Jul-2003');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1);
ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]';
Вычислите RateSpec
.
RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,... 'Rates', ZeroRates)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 2
Disc: [9x1 double]
Rates: [9x1 double]
EndTimes: [9x1 double]
StartTimes: [9x1 double]
EndDates: [9x1 double]
StartDates: 731763
ValuationDate: 731763
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Вычислите распространение.
Price = 98; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'}); Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)
Spread = 3×1
103 ×
-8.7956
-4.0774
-3.7073
Используйте cfspread
вычислить распространение по кривой доходности для потока наличности с помощью datetime
входные параметры.
Settle = datenum('01-Jul-2003'); CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1); ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]'; RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,... 'Rates', ZeroRates); Price = 98; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'}); CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)
Spread = 3×1
103 ×
-8.7956
-4.0774
-3.7073
RateSpec
— Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровняPrice
— Цена потоков наличностиЦена потоков наличности, заданных как NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
CFlowAmounts
— Суммы потока наличностиСуммы потока наличности, заданные как NINST
- MOSTCFS
матрица. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS
потоки наличности, конец строки дополнен NaN
s.
Типы данных: double
CFlowDates
— Даты потока наличностиДаты потока наличности, заданные как NINST
- MOSTCFS
матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего потока наличности в CFlowAmounts
.
Типы данных: double |
char
| datetime
Settle
— Расчетный деньРасчетный день, заданный как NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle
дата является датой, в которую оценены потоки наличности.
Типы данных: double |
char
| cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle,'Basis',4)
Дополнительный вход размера NINST
- 1
также приемлемо как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера NINST
- 1
.
'Basis'
— Основание дневного количества
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13]
| вектор положительных целых чисел набора [1...13]
Основание дневного количества, заданное как разделенная запятой пара, состоящая из 'Basis'
и положительное целое число с помощью NINST
- 1
вектор.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
Spread
— Распространение потоков наличности по кривой нулевой шириныРаспространение потоков наличности по кривой нулевой ширины, возвращенной как NINST
- 1
вектор. Spread
выражается в пунктах.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.