Добавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям
добавляют линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям для obj
= addInequality(obj
,AInequality
,bInequality
)Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
Учитывая линейную матрицу ограничения неравенства AInequality
и векторный bInequality
, каждый вес в портфеле Port
должен удовлетворить следующему:
AInequality * Port = bInequality
Эта функция "складывает" дополнительные линейные ограничения неравенства на любые существующие линейные ограничения неравенства, которые существуют во входном объекте портфеля. Если никакие ограничения не существуют, эта функция совпадает с setInequality
.
Можно также использовать запись через точку, чтобы добавить линейные ограничения неравенства для весов портфеля.
obj = obj.addInequality(AInequality, bInequality)
Можно также удалить линейные ограничения неравенства из любого из объектов портфеля с помощью записи через точку.
obj = obj.setInequality([ ], [ ])