Настройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
настраивает линейные ограничения неравенства для весов портфеля для obj
= setInequality(obj
,AInequality
,bInequality
)Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
Учитывая линейную матрицу ограничения неравенства AInequality
и векторный bInequality
, каждый вес в портфеле Port
должен удовлетворить следующему:
AInequality * Port <= bInequality
Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить линейные ограничения неравенства для весов портфеля.
obj = obj.setInequality(AInequality, bInequality);
Чтобы удалить ограничения неравенства, введите пустые аргументы. Чтобы добавить к существующим ограничениям неравенства, используйте addInequality
.