Получите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля
Используйте getOneWayTirnover функция с Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект получить односторонние ограничения оборота из объектов портфеля.
Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
[ получите односторонние ограничения оборота из объектов портфеля.BuyTurnover,SellTurnover]
= getOneWayTurnover(obj)
Установите односторонние затраты оборота.
p = Portfolio('AssetMean',[0.1, 0.2, 0.15], 'AssetCovar',... [ 0.005, -0.010, 0.004; -0.010, 0.040, -0.002; 0.004, -0.002, 0.023]); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio plotFrontier(p);
Получите односторонние затраты оборота.
[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
Установите односторонние затраты оборота и получите покупку и продайте значения оборота.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);
p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio
[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
Установите односторонние затраты оборота и получите покупку и продайте значения оборота.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);
p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio
[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
Можно также использовать запись через точку, чтобы получить одностороннее ограничение оборота для объектов портфеля.
[BuyTurnover,SellTurnover] = obj.getOneWayTurnover
setOneWayTurnover | setTurnover