Настройте односторонние ограничения оборота портфеля
настраивает односторонние ограничения оборота портфеля для obj
= setOneWayTurnover(obj
,BuyTurnover
)Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
настраивает односторонние ограничения оборота портфеля для объектов портфеля с дополнительными опциями, заданными для obj
= setOneWayTurnover(obj
,BuyTurnover
,SellTurnover
,InitPort
,NumAssets
)SellTurnover
, InitPort
, и NumAssets
.
Учитывая начальный портфель в InitPort
и верхняя граница для оборота портфеля на покупках в BuyTurnover
или продажи в SellTurnover
, односторонние ограничения оборота требуют любого портфеля Port
удовлетворить следующему:
1' * max{0, Port - InitPort} <= BuyTurnover 1' * max{0, InitPort - Port} <= SellTurnover
Если Turnover
=BuyTurnover
= SellTurnover
, ограничение не эквивалентно:
1' * | Port - InitPort | <= Turnover
setTurnover
.
Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить односторонние ограничения оборота портфеля.
obj = obj.setOneWayTurnover(BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets)
getOneWayTurnover
| setCosts
| setInitPort
| setTurnover