Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR)
возвращает максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени (то есть, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, и так далее), учитывая уровень вероятности потери. ValueAtRisk
= portvrisk(PortReturn
,PortRisk
)portvrisk
вычисляет ValueAtRisk
использование нормального распределения.
добавляют дополнительные аргументы для ValueAtRisk
= portvrisk(___,RiskThreshold
,PortValue
)RiskThreshold
и PortValue
.