portopt

Портфели на ограниченной границе эффективности

portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. Используйте Portfolio вместо этого, чтобы решить задачи портфеля, которые являются больше, чем длинно-единственный полностью инвестированный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код к Portfolio, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.

Синтаксис

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts)
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn)

Аргументы

ExpReturn

1 количеством активов (NASSETS) вектор, задающий ожидаемый (средний) возврат каждого актива.

ExpCovariance

NASSETS- NASSETS матрица, задающая ковариацию актива, возвращается.

NumPorts

(Необязательно) Количество портфелей сгенерировано вдоль границы эффективности. Возвраты равномерно распределены между максимальным возможным возвратом и минимальной точкой риска. Если NumPorts пусто (вводимый как []), вычисляет 10 равномерно распределенных точек.

PortReturn

(Необязательно) Ожидаемый доход каждого портфеля. Много портфелей (NPORTS- 1 вектор). Если не вводимый или пустой, NumPorts используются равномерно распределенные возвраты между минимальными и максимальными возможными значениями.

Описание

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance) настраивает самую основную проблему портфеля с весами, больше, чем или равный 0 это должно суммировать к 1. Все, что необходимо, чтобы решить эту задачу, является средним значением, и ковариация актива возвращается. Проблема возвращает 10 равномерно распределенных точек на границе эффективности обратной почтой.

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts) настраивает основную проблему портфеля, но позволяет вам задать, сколько равномерно распределенных точек на границе эффективности, что вы хотите в NumPorts. Если вы задаете 1, это возвращает портфель минимального риска.

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn) настраивает основную проблему портфеля, но позволяет вам указать, что цель возвращается на границе эффективности в векторном PortReturn. Эта функциональность требует этого, если вы устанавливаете PortReturn, NumPorts должно быть пустым.

Примечание

portopt генерирует предупреждение, если имеют, возвращается вне области значений и возвращает портфели в конечных точках границы эффективности.

Выходные параметры для portopt :

PortRisk NPORTS- 1 вектор стандартного отклонения каждого портфеля.

PortReturn NPORTS- 1 вектор ожидаемого дохода каждого портфеля.

PortWts NPORTS- NASSETS матрица весов выделяется каждому активу. Каждая строка представляет портфель. Общее количество всех весов в портфеле равняется 1.

Если portopt вызывается без выходных аргументов, это пишет в окно текущей фигуры.

Примеры

свернуть все

Используйте portopt соединять 20 портфелей вдоль границы эффективности, равномерно располагавшей с интервалами, возвращается. По умолчанию выберите среди портфелей без короткой продажи и масштабируйте значение портфеля к 1.

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];

ExpCovariance = [0.005   -0.010    0.004
                -0.010    0.040   -0.002
                 0.004   -0.002    0.023];

NumPorts = 20;
portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте