Портфели на ограниченной границе эффективности
portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. Используйте Portfolio вместо этого, чтобы решить задачи портфеля, которые являются больше, чем длинно-единственный полностью инвестированный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код к Portfolio, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance) [PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts) [PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn)
| 1 количеством активов ( |
|
|
| (Необязательно) Количество портфелей сгенерировано вдоль границы эффективности. Возвраты равномерно распределены между максимальным возможным возвратом и минимальной точкой риска. Если |
| (Необязательно) Ожидаемый доход каждого портфеля. Много портфелей ( |
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance) настраивает самую основную проблему портфеля с весами, больше, чем или равный 0 это должно суммировать к 1. Все, что необходимо, чтобы решить эту задачу, является средним значением, и ковариация актива возвращается. Проблема возвращает 10 равномерно распределенных точек на границе эффективности обратной почтой.
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts) настраивает основную проблему портфеля, но позволяет вам задать, сколько равномерно распределенных точек на границе эффективности, что вы хотите в NumPorts. Если вы задаете 1, это возвращает портфель минимального риска.
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn) настраивает основную проблему портфеля, но позволяет вам указать, что цель возвращается на границе эффективности в векторном PortReturn. Эта функциональность требует этого, если вы устанавливаете PortReturn, NumPorts должно быть пустым.
portopt генерирует предупреждение, если имеют, возвращается вне области значений и возвращает портфели в конечных точках границы эффективности.
Выходные параметры для portopt :
PortRisk NPORTS- 1 вектор стандартного отклонения каждого портфеля.
PortReturn NPORTS- 1 вектор ожидаемого дохода каждого портфеля.
PortWts NPORTS- NASSETS матрица весов выделяется каждому активу. Каждая строка представляет портфель. Общее количество всех весов в портфеле равняется 1.
Если portopt вызывается без выходных аргументов, это пишет в окно текущей фигуры.
Используйте portopt соединять 20 портфелей вдоль границы эффективности, равномерно располагавшей с интервалами, возвращается. По умолчанию выберите среди портфелей без короткой продажи и масштабируйте значение портфеля к 1.
ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];
ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004
-0.010 0.040 -0.002
0.004 -0.002 0.023];
NumPorts = 20;
portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)