Портфели на ограниченной границе эффективности
portopt
был частично удален и больше не будет принимать ConSet
или varargin
аргументы. Используйте Portfolio
вместо этого, чтобы решить задачи портфеля, которые являются больше, чем длинно-единственный полностью инвестированный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt
код к Portfolio
, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance) [PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts) [PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn)
| 1 количеством активов ( |
|
|
| (Необязательно) Количество портфелей сгенерировано вдоль границы эффективности. Возвраты равномерно распределены между максимальным возможным возвратом и минимальной точкой риска. Если |
| (Необязательно) Ожидаемый доход каждого портфеля. Много портфелей ( |
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
настраивает самую основную проблему портфеля с весами, больше, чем или равный 0
это должно суммировать к 1
. Все, что необходимо, чтобы решить эту задачу, является средним значением, и ковариация актива возвращается. Проблема возвращает 10 равномерно распределенных точек на границе эффективности обратной почтой.
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts)
настраивает основную проблему портфеля, но позволяет вам задать, сколько равномерно распределенных точек на границе эффективности, что вы хотите в NumPorts
. Если вы задаете 1
, это возвращает портфель минимального риска.
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn)
настраивает основную проблему портфеля, но позволяет вам указать, что цель возвращается на границе эффективности в векторном PortReturn
. Эта функциональность требует этого, если вы устанавливаете PortReturn
, NumPorts
должно быть пустым.
portopt
генерирует предупреждение, если имеют, возвращается вне области значений и возвращает портфели в конечных точках границы эффективности.
Выходные параметры для portopt
:
PortRisk
NPORTS
- 1
вектор стандартного отклонения каждого портфеля.
PortReturn
NPORTS
- 1
вектор ожидаемого дохода каждого портфеля.
PortWts
NPORTS
- NASSETS
матрица весов выделяется каждому активу. Каждая строка представляет портфель. Общее количество всех весов в портфеле равняется 1.
Если portopt
вызывается без выходных аргументов, это пишет в окно текущей фигуры.