Нормальная модель

Вычислите цену за дно, этажи, swaptions для отрицательных уровней с помощью модели Normal (Bachelier)

Функции

capbynormalИспользование ценовых ограничений Normal или модель ценообразования Bachelier
floorbynormalЦеновое использование этажей Normal или модель ценообразования Bachelier
swaptionbynormalЦена swaptions использование Normal или модели ценообразования опционов Bachelier
normalvolbysabrПодразумеваемая Нормальная энергозависимость (Bachelier) моделью SABR

Примеры и руководства

Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR

В этом примере показано, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.

Калибровка Caplets Используя нормальную модель (Bachelier)

В этом примере показано, как использовать hwcalbycap калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене caplets.

Калибровка Floorlets Используя нормальную модель (Bachelier)

В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене floorlets.

Концепции

Работа с отрицательными процентными ставками

Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на дно, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок.

Производные процентной ставки Используя решения закрытой формы

Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте