Производные процентной ставки Используя решения закрытой формы

Оценка заглавных букв и этажей Используя черную модель опции

Заглавные буквы и этажи являются контрактами, которые позволяют держателю быть защищенным если повышение процентных ставок или уменьшение. Модель Black использует форвардную цену в качестве underlier вместо спотовой цены. Предположение - то, что форвардная цена в зрелости опции логарифмически нормально распределяется.

Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black поддерживают следующие задачи:

Задача

Функция

Оцените дно процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов.

capbyblk

Оцените этажи процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов.

floorbyblk

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте