Заглавные буквы и этажи являются контрактами, которые позволяют держателю быть защищенным если повышение процентных ставок или уменьшение. Модель Black использует форвардную цену в качестве underlier вместо спотовой цены. Предположение - то, что форвардная цена в зрелости опции логарифмически нормально распределяется.
Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black поддерживают следующие задачи:
Задача | Функция |
---|---|
Оцените дно процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов. | |
Оцените этажи процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов. |
agencyoas
| agencyprice
| blackvolbyrebonato
| blackvolbysabr
| bndfutimprepo
| bndfutprice
| capbyblk
| capbylg2f
| convfactor
| floorbyblk
| floorbylg2f
| hwcalbycap
| hwcalbyfloor
| optsensbysabr
| swaptionbyblk
| swaptionbylg2f
| tfutbyprice
| tfutbyyield
| tfutimprepo
| tfutpricebyrepo
| tfutyieldbyrepo