Exponenta Banner

bktree

Создайте Черное-Karasinski дерево процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec)
BKTree = bktree(___,Name,Value)

Описание

пример

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает структуру, содержащую время и информацию о процентной ставке о повторно объединяющемся дереве.

пример

BKTree = bktree(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используя данные, если, создайте спецификацию энергозависимости BK (использующий bkvolspec), спецификация уровня (использующий intenvset), и древовидная спецификация размещения времени (использующий bktimespec). Затем используйте эти спецификации, чтобы создать дерево BK использование bktree.

Compounding = -1;
ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415];

BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve);

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
		     'ValuationDate', ValuationDate,...
		     'StartDates', ValuationDate,...
		     'EndDates', VolDates,...
		     'Rates', Rates);
 
BKTimeSpec = bktimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding);

BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec)
BKTree = struct with fields:
      FinObj: 'BKFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973]
        dObs: [731947 732312 732677 733042]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [3.9973]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 3 4 5 6]}
     FwdTree: {[1.0278]  [1.0361 1.0355 1.0349]  [1x5 double]  [1x7 double]}

Используйте treeviewer чтобы наблюдать дерево, вы создали.

treeviewer(BKTree)

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса энергозависимости, заданное использование VolSpec выведите полученный из bdtvolspec.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданное использование TimeSpec выведите полученный из bdttimespec. TimeSpec задает даты наблюдения дерева BK и Compounding управляйте для даты ко времени, сопоставляя и формулам ценового урожая.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec,'Method','HW1996')

Белый как оболочка метод, на котором алгоритм возможности соединения древовидного узла базируется, заданный как вектор символов со значением 'HW2000' или 'HW1996'.

bktree поддержки два алгоритма возможности соединения древовидного узла. HW1996 основан на исходной работе, опубликованной в Журнале Производных и HW2000 общая версия алгоритма, как задано в работе, опубликованной в августе 2000.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Время и информация о процентной ставке повторно объединяющегося дерева, возвращенного как структура.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. "Используя белые как оболочка деревья процентной ставки". Журнал производных. 1996.

[2] Оболочка, J. и A. Белый. "Общая белая как оболочка и супер калибровка модели". Август 2000.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка