Ценовые ограничения с помощью Линейной Гауссовой 2D факторной модели
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". CapPrice
= capbylg2f(___,Name,Value
)
Используйте дополнительный аргумент пары "имя-значение", Notional
, передать расписание, чтобы вычислить цену за дно амортизации.
Следующее задает 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки, учитывая ZeroCurve
A
B
\sigma
\eta
, и rho
параметры:
где двумерное Броуновское движение с корреляцией, ρ и ϕ являются функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.
[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.