swaptionbylg2f

Ценовой европеец swaption использование Линейной Гауссовой 2D факторной модели

Синтаксис

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity)

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value)

Описание

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity) возвращает европейскую swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки.

пример

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Оцените европейский Swaption Используя линейную гауссову 2D факторную модель

Скрипт Open Live Script

Задайте ZeroCurveAB\sigma\eta, и rho параметры, чтобы вычислить цену swaption.

Settle = datenum('15-Dec-2007');
 
ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';
ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*ZeroTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
 
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
Reset = 1;
ExerciseDate = daysadd(Settle,360*5,1);
Maturity = daysadd(ExerciseDate,360*[3;4],1);
Strike = .05;
  
Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',Reset)

Price = 2×1

    1.1870
    1.5633

Входные параметры

свернуть все

`ZeroCurve` — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
структура

Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданное использование IRDataCurve или RateSpec.

Типы данных: struct

`a` — Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`b` — Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`sigma` — Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`eta` — Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`rho` — Скалярная корреляция факторов
скаляр

Скалярная корреляция факторов, заданных как скаляр.

Типы данных: single | double

`Strike` — Цена исполнения опциона Swaption
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Цена исполнения опциона Swaption, заданная как неотрицательное целое число с помощью NumSwaptions- 1 вектор.

Типы данных: single | double

`ExerciseDate` — Swaption осуществляют даты
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Swaption осуществляют даты, заданные как NumSwaptions- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: single | double | char | cell

`Maturity` — Лежание в основе даты погашения подкачки
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Базовая дата погашения подкачки, заданное использование NumSwaptions- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: single | double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',1,'Notional',100,'OptSpec','call')

`'Reset'` — Частота swaption платежей в год
2 (значение по умолчанию) | положительное целое число от set`[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел от набора `[1,2,3,4,6,12]`

Частота swaption платежей в год, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'Reset' и положительные целые числа для значений 1,2,4,6,12 в NumSwaptions- 1 вектор.

Типы данных: single | double

`'Notional'` — Отвлеченное значение swaption
100 (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Отвлеченное значение swaption, заданного как разделенная запятой пара, состоящая из 'Notional' и неотрицательное целое число с помощью NumSwaptions- 1 вектор отвлеченных сумм.

Типы данных: single | double

`'OptSpec'` — Спецификация опции для swaption
`'call'` (значение по умолчанию) | вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

Спецификация опции для swaption, заданного как разделенная запятой пара, состоящая из 'OptSpec' и вектор символов или NumSwaptions- 1 массив ячеек из символьных векторов со значением 'call' или 'put'.

'call' swaption или Плательщик swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции платит фиксированной процентной ставке и получает плавающий курс.

'put' swaption или Получатель swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции получает фиксированную процентную ставку и платит плавающему курсу.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` — Цена Swaption
скаляр | вектор

Цена Swaption, возвращенная как скаляр или NumSwaptions- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Вызовите Swaption

call swaption или плательщик swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции платит фиксированной процентной ставке и получает плавающий курс.

Поместите Swaption

put swaption или получатель swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции получает фиксированную процентную ставку и платит плавающему курсу.

Алгоритмы

Следующее задает swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки, учитывая ZeroCurveAB\sigma\eta, и rho параметры:

$r (t) = x (t) + y (t) + ϕ (t)$

$d x (t) = - a x (t) d t + σ d W_{1} (t), x (0) = 0$

$d y (t) = - b y (t) d t + η d W_{2} (t), y (0) = 0$

где $d W_{1} (t) d W_{2} (t) = ρ d t$ двумерное Броуновское движение с корреляцией, ρ и ϕ являются функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.

Ссылки

[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.

Документация

swaptionbylg2f

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените европейский Swaption Используя линейную гауссову 2D факторную модель

Входные параметры

`ZeroCurve` — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
структура

`a` — Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`b` — Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`sigma` — Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`eta` — Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`rho` — Скалярная корреляция факторов
скаляр

`Strike` — Цена исполнения опциона Swaption
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`ExerciseDate` — Swaption осуществляют даты
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

`Maturity` — Лежание в основе даты погашения подкачки
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Аргументы в виде пар имя-значение

`'Reset'` — Частота swaption платежей в год
2 (значение по умолчанию) | положительное целое число от set`[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел от набора `[1,2,3,4,6,12]`

`'Notional'` — Отвлеченное значение swaption
100 (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Выходные аргументы

`Price` — Цена Swaption
скаляр | вектор

Больше о

Вызовите Swaption

Поместите Swaption

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

swaptionbylg2f

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените европейский Swaption Используя линейную гауссову 2D факторную модель

Входные параметры

ZeroCurve — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели структура

a — Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

b — Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

sigma — Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

eta — Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

rho — Скалярная корреляция факторов скаляр

Strike — Цена исполнения опциона Swaption неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

ExerciseDate — Swaption осуществляют даты вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Maturity — Лежание в основе даты погашения подкачки вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Аргументы в виде пар имя-значение

'Reset' — Частота swaption платежей в год2 (значение по умолчанию) | положительное целое число от set[1,2,3,4,6,12] | вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12]

'Notional' — Отвлеченное значение swaption100 (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Выходные аргументы

Price — Цена Swaption скаляр | вектор

Больше о

Вызовите Swaption

Поместите Swaption

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`ZeroCurve` — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
структура

`a` — Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`b` — Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`sigma` — Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`eta` — Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`rho` — Скалярная корреляция факторов
скаляр

`Strike` — Цена исполнения опциона Swaption
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`ExerciseDate` — Swaption осуществляют даты
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

`Maturity` — Лежание в основе даты погашения подкачки
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

`'Reset'` — Частота swaption платежей в год
2 (значение по умолчанию) | положительное целое число от set`[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел от набора `[1,2,3,4,6,12]`

`'Notional'` — Отвлеченное значение swaption
100 (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`Price` — Цена Swaption
скаляр | вектор