Exponenta Banner

cfbybdt

Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = cfbybdt(BDTTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
[Price,PriceTree] = cfbybdt(___,Basis,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbybdt(BDTTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy.

пример

[Price,PriceTree] = cfbybdt(___,Basis,Options) добавляют дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Оцените портфель, содержащий два инструмента потока наличности, выплачивающие процент ежегодно за четырехлетний период с 1 января 2000 до 1 января 2004.

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает BDTTree. BDTTree структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструменты. 

load deriv.mat;

Дата оценки (улаживают дату), заданный в BDTTree 1 января 2000 (номер даты 730486). 

BDTTree.RateSpec.ValuationDate
ans = 730486

Введите значения для других обязательных аргументов. 

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582, 731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];

Используйте эту информацию, чтобы вычислить цены на два инструмента потока наличности. 

[Price, PriceTree] = cfbybdt(BDTTree, CFlowAmounts, ... 
CFlowDates, BDTTree.RateSpec.ValuationDate)
Price = 2×1

   74.0112
   74.3671


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'BDTPriceTree'
      tObs: [0 1 2 3 4]
     PTree: {1x5 cell}

Можно визуализировать цены на два инструмента потока наличности с treeviewer функция.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bdttree.

Типы данных: struct

Суммы потока наличности, заданные как много инструментов (NINST) максимальным количеством потоков наличности (MOSTCFS) матрица сумм потока наличности. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты потока наличности, заданные как NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит последовательное количество даты соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный как вектор последовательных чисел даты или даты векторы символов. Settle дата каждого потока наличности назначена к ValuationDate из дерева BDT. Аргумент потока наличности, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента, заданного как вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и времена наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка