spreadbyfd | Ценовой европеец или американские опции распространения с помощью метода конечной разности |
spreadsensbyfd | Вычислите цену и чувствительность европейских или американских опций распространения с помощью метода конечной разности |
barrierbyfd | Вычислите цены барьерного опциона с помощью метода конечной разности |
barriersensbyfd | Вычислите цены барьерного опциона или чувствительность с помощью метода конечной разности |
dblbarrierbyfd | Вычислите двойную цену барьерного опциона с помощью метода конечной разности |
dblbarriersensbyfd | Вычислите двойную цену барьерного опциона и чувствительность с помощью метода конечной разности |
optstockbyfd | Вычислите цены опции ванили с помощью метода конечной разности |
optstocksensbyfd | Вычислите цены опции ванили или чувствительность с помощью метода конечной разности |
optByLocalVolFD | Цена опции локальной моделью энергозависимости, с помощью конечных разностей |
optSensByLocalVolFD | Цена опции и чувствительность локальной моделью энергозависимости, с помощью конечных разностей |
optByHestonFD | Цена опции моделью Хестона, использующей конечные разности |
optSensByHestonFD | Цена опции и чувствительность моделью Хестона, использующей конечные разности |
optByBatesFD | Цена опции моделью Bates с помощью конечных разностей |
optSensByBatesFD | Цена опции и чувствительность моделью Bates с помощью конечных разностей |
optByMertonFD | Цена опции моделью Merton76 с помощью конечных разностей |
optBySensMertonFD | Цена опции и чувствительность моделью Merton76 с помощью конечных разностей |
Оценка европейских и американских опций распространения
В этом примере показано, как оценить и вычислить чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов.
Хеджирование стратегий Используя опции распространения
Этот пример показывает различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.
Симуляция цен на электроэнергию с возвращением к среднему уровню и диффузией скачка
В этом примере показано, как симулировать цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка.
Поддерживаемые энергетические производные
Энергетические производные поддержаны Financial Instruments Toolbox™.
