Подход Наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы оценить ожидаемую выплату американского типа опции, который допускает раннее осуществление.
Оценка европейских и американских опций распространения
В этом примере показано, как оценить и вычислить чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов.
Хеджирование стратегий Используя опции распространения
Этот пример показывает различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.
Оценка Опций Swing с помощью Метода Лонгштафф-Шварца
В этом примере показано, как оценить опцию колебания с помощью симуляции Монте-Карло и метода Лонгштафф-Шварца.
Симуляция цен на электроэнергию с возвращением к среднему уровню и диффузией скачка
В этом примере показано, как симулировать цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка.
В этом примере показано, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.
Поддерживаемые энергетические производные
Энергетические производные поддержаны Financial Instruments Toolbox™.