Анализ дерева Хита-Джарроу-Мортона

Цена и анализирует инструмент процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

Функции

bondbyhjmЦеновая связь от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
capbyhjmИнструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
cfbyhjmЦеновые потоки наличности от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
fixedbyhjmЦена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
floatbyhjmЦеновое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
floorbyhjmЦеновой инструмент пола от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
hjmpriceЦены на инструменты от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
hjmsensЦены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
mmktbyhjmСоздайте дерево денежного рынка из дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
oasbyhjmРешите, что опция настроила распространение с помощью модели Хита-Джарроу-Мортона
optbndbyhjm Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
optfloatbyhjmЦеновые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
optembndbyhjmЦеновые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
optemfloatbyhjmЦена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
rangefloatbyhjmДиапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Хита-Джарроу-Мортона
swapbyhjmЦеновой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
swaptionbyhjmЦена swaption от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
derivgetПолучите производные, оценив опции
derivsetУстановите или измените производные, оценив опции

Примеры и руководства

Оценка Используя модели дерева процентной ставки

Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.

Вычислительная инструментальная чувствительность

Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.

Оценка структуры опций

MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.

Концепции

Модели дерева процентной ставки

Обзор моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.

Понимание моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).

Инструменты процентной ставки

Поддерживаемые инструменты процентной ставки

Инструменты процентной ставки поддержаны Financial Instruments Toolbox.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте