Setup дерева Хита-Джарроу-Мортона

Распространите дерево процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

Функции

hjmtimespecЗадайте временную структуру для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
hjmtreeСоздайте дерево процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
hjmvolspecЗадайте процесс энергозависимости процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

Примеры и руководства

Понимание моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).

Концепции

Обзор моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте